PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNCE.L с XWFS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNCE.L с XWFS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (FNCE.L) и Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XWFS.L).

FNCE.L и XWFS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNCE.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. XWFS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 4 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FNCE.L и XWFS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (FNCE.L) и Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XWFS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNCE.L и XWFS.L

2026 (YTD)2025202420232022
FNCE.L
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF		-3.42%54.52%20.29%18.87%5.67%
XWFS.L
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C		-4.65%20.20%29.08%10.02%-0.12%

Доходность по периодам

С начала года, FNCE.L показывает доходность -3.42%, что значительно выше, чем у XWFS.L с доходностью -4.65%.

FNCE.L

1 день
3.27%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-3.42%
6 месяцев
6.01%
1 год
25.45%
3 года*
27.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

XWFS.L

1 день
2.04%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-4.65%
6 месяцев
0.79%
1 год
11.32%
3 года*
19.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с FNCE.L:
FNCE.L с ESIF.LFNCE.L с GOOGFNCE.L с X7PP.LFNCE.L с ESIF.DEFNCE.L с XNAS.LFNCE.L с WDFE.LFNCE.L с IPRV.L
Часто сравнивают с XWFS.L:
XWFS.L с S7XP.LXWFS.L с ESIF.LXWFS.L с XLFQ.LXWFS.L с GXLF.LXWFS.L с VOOXWFS.L с XDWH.DEXWFS.L с V

Сравнение комиссий FNCE.L и XWFS.L

FNCE.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии XWFS.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XWFS.L
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C
FNCE.L
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF

Доходность на риск

FNCE.L vs. XWFS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNCE.L
Ранг доходности на риск FNCE.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNCE.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCE.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCE.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCE.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCE.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
XWFS.L
Ранг доходности на риск XWFS.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XWFS.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XWFS.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XWFS.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XWFS.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XWFS.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNCE.L c XWFS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (FNCE.L) и Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XWFS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNCE.LXWFS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.69

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.02

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.14

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

1.16

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.60

3.78

+3.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNCE.L vs. XWFS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNCE.L на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа XWFS.L равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNCE.L и XWFS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNCE.LXWFS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.69

+0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.78

+0.51

Корреляция

Корреляция между FNCE.L и XWFS.L составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNCE.L и XWFS.L

Ни FNCE.L, ни XWFS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FNCE.L и XWFS.L

Максимальная просадка FNCE.L за все время составила -14.71%, что меньше максимальной просадки XWFS.L в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNCE.L и XWFS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

FNCE.LXWFS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.71%

-16.47%

+1.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.82%

-12.10%

-0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.99%

-6.09%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-4.16%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.95%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FNCE.L и XWFS.L

SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (FNCE.L) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XWFS.L) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что FNCE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XWFS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNCE.LXWFS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

5.47%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.27%

9.92%

+3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.97%

16.42%

+2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

16.18%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

16.18%

+1.22%