PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNCE.L с XNAS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNCE.L с XNAS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (FNCE.L) и Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L).

FNCE.L и XNAS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNCE.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. XNAS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FNCE.L и XNAS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (FNCE.L) и Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNCE.L и XNAS.L

2026 (YTD)2025202420232022
FNCE.L
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF		-3.42%54.52%20.29%18.87%12.45%
XNAS.L
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF		-3.56%11.29%28.81%48.59%-8.32%
Разные валюты инструментов

FNCE.L торгуется в GBP, в то время как XNAS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XNAS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FNCE.L показывает доходность -3.42%, а XNAS.L немного ниже – -3.56%.

FNCE.L

1 день
3.27%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-3.42%
6 месяцев
6.01%
1 год
25.45%
3 года*
27.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

XNAS.L

1 день
3.05%
1 месяц
-1.91%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-0.59%
1 год
21.66%
3 года*
20.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с FNCE.L:
FNCE.L с ESIF.LFNCE.L с GOOGFNCE.L с X7PP.LFNCE.L с ESIF.DEFNCE.L с WDFE.LFNCE.L с XWFS.LFNCE.L с IPRV.L
Часто сравнивают с XNAS.L:
XNAS.L с CNDX.LXNAS.L с SXRV.DEXNAS.L с QQQMXNAS.L с EQQQ.LXNAS.L с CSNDX.MIXNAS.L с NUCG.LXNAS.L с JEPG.L

Сравнение комиссий FNCE.L и XNAS.L

FNCE.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии XNAS.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XNAS.L
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF
FNCE.L
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF

Доходность на риск

FNCE.L vs. XNAS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNCE.L
Ранг доходности на риск FNCE.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNCE.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCE.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCE.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCE.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCE.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
XNAS.L
Ранг доходности на риск XNAS.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAS.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAS.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAS.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAS.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAS.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNCE.L c XNAS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (FNCE.L) и Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNCE.LXNAS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.10

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.62

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.22

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

2.54

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.60

7.41

+0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNCE.L vs. XNAS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNCE.L на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XNAS.L равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNCE.L и XNAS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNCE.LXNAS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.10

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

1.06

+0.24

Корреляция

Корреляция между FNCE.L и XNAS.L составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNCE.L и XNAS.L

Ни FNCE.L, ни XNAS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FNCE.L и XNAS.L

Максимальная просадка FNCE.L за все время составила -14.71%, что меньше максимальной просадки XNAS.L в -24.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNCE.L и XNAS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

FNCE.LXNAS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.71%

-22.92%

+8.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.82%

-12.62%

-0.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.99%

-7.52%

+1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-3.12%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.95%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FNCE.L и XNAS.L

SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (FNCE.L) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что FNCE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XNAS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNCE.LXNAS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

5.85%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.27%

12.17%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.97%

19.66%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

19.03%

-1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

19.03%

-1.63%