Сравнение FNBGX с UTHY

С начала года, FNBGX показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у UTHY с доходностью 0.02%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FNBGX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии UTHY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX) и US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FNBGX на текущий момент составляет 0.01, что выше коэффициента Шарпа UTHY равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNBGX и UTHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FNBGX и UTHY составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FNBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности UTHY в 4.59%

Максимальная просадка FNBGX за все время составила -46.86%, что больше максимальной просадки UTHY в -21.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNBGX и UTHY.

Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX) и US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) имеют волатильность 3.50% и 3.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.