PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNBGX с UTHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNBGX с UTHY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FNBGX (Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund) and UTHY (US Treasury 30 Year Bond ETF) are both Government Bonds funds. Over the past 3 years, FNBGX returned -0.58%/yr vs -2.33%/yr for UTHY. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. FNBGX charges 0.03%/yr vs 0.15%/yr for UTHY.

Доходность

Сравнение доходности FNBGX и UTHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX) и US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNBGX показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у UTHY с доходностью -0.56%.

FNBGX

1 день
0.22%
1 месяц
-0.31%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
-0.50%
1 год
3.90%
3 года*
-0.58%
5 лет*
-5.39%
10 лет*
—

UTHY

1 день
-0.49%
1 месяц
-0.68%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
-1.13%
1 год
2.51%
3 года*
-2.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNBGX и UTHY

2026 (YTD)202520242023
FNBGX
Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund		-0.19%5.30%-6.18%-1.66%
UTHY
US Treasury 30 Year Bond ETF		-0.56%3.47%-8.07%-2.67%

Correlation

The correlation between FNBGX and UTHY is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2023 г.

0.98

The correlation between FNBGX and UTHY has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund

US Treasury 30 Year Bond ETF

Часто сравнивают с FNBGX:
FNBGX с FXNAXFNBGX с TLTFNBGX с VGLTFNBGX с FUAMXFNBGX с FTLTXFNBGX с VUSTXFNBGX с FBND
Часто сравнивают с UTHY:
UTHY с TLTUTHY с TLTWUTHY с VOOUTHY с GOVZUTHY с XHBUTHY с XLGUTHY с ^TYX

Доходность на риск

FNBGX vs. UTHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNBGX
Ранг доходности на риск FNBGX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNBGX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNBGX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNBGX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNBGX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNBGX: 66
Ранг коэф-та Мартина
UTHY
Ранг доходности на риск UTHY: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTHY: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTHY: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTHY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTHY: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTHY: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNBGX c UTHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX) и US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNBGXUTHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
0.27

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.68
0.46

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.05

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.54

0.34

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.41

0.86

+0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNBGX vs. UTHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNBGX на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа UTHY равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNBGX и UTHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNBGXUTHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.27

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

-0.19

+0.11

Просадки

Сравнение просадок FNBGX и UTHY

Максимальная просадка FNBGX за все время составила -46.86%, что больше максимальной просадки UTHY в -21.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNBGX и UTHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNBGXUTHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.86%

-21.86%

-25.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.28%

-7.34%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.66%

-18.58%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.37%

-11.63%

-25.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.66%

-10.72%

-10.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.93%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FNBGX и UTHY

Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX) и US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) имеют волатильность 2.67% и 2.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNBGXUTHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

2.62%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.04%

6.23%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.99%

9.30%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

13.64%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.20%

13.64%

+0.56%

Сравнение комиссий FNBGX и UTHY

FNBGX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии UTHY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNBGX и UTHY

Дивидендная доходность FNBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности UTHY в 4.65%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FNBGX
Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund		4.00%3.88%3.75%3.20%2.26%2.47%3.96%2.63%2.93%0.70%
UTHY
US Treasury 30 Year Bond ETF		4.65%4.53%4.58%2.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, FNBGX and UTHY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FNBGX has higher volatility (2.67%) compared to UTHY (2.62%). In terms of maximum drawdown, FNBGX dropped -46.86% vs UTHY's -21.86%.

FNBGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNBGX и UTHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор