Сравнение FNBGX с DFFGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX) и DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX).
FNBGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г.. DFFGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 мая 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности FNBGX и DFFGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNBGX и DFFGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNBGX Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund | -0.35% | 5.30% | -6.18% | 3.20% | -29.89% | -5.17% | 17.58% | 14.24% | -1.62% | 1.86% |
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 0.87% | 3.12% | 5.29% | 5.01% | -4.41% | -1.27% | 0.39% | 2.52% | 1.17% | -0.43% |
Доходность по периодам
С начала года, FNBGX показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у DFFGX с доходностью 0.87%.
FNBGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- -0.60%
- 3 года*
- -1.65%
- 5 лет*
- -5.04%
- 10 лет*
- —
DFFGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNBGX и DFFGX
FNBGX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DFFGX в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FNBGX vs. DFFGX — Ранг доходности на риск
FNBGX
DFFGX
Сравнение FNBGX c DFFGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX) и DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNBGX | DFFGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.01 | 2.60 | -2.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.09 | 2.99 | -2.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 3.97 | -2.96 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 3.09 | -2.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | 9.14 | -8.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNBGX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 2.60 | -2.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | 0.98 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.49 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между FNBGX и DFFGX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNBGX и DFFGX
Дивидендная доходность FNBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности DFFGX в 2.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNBGX Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund | 3.60% | 3.88% | 3.75% | 3.20% | 2.26% | 2.47% | 3.96% | 2.63% | 2.93% | 0.70% | 0.00% | 0.00% |
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 2.86% | 2.98% | 4.87% | 3.57% | 1.85% | 0.15% | 0.29% | 1.83% | 1.53% | 1.18% | 0.99% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок FNBGX и DFFGX
Максимальная просадка FNBGX за все время составила -46.86%, что больше максимальной просадки DFFGX в -10.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNBGX и DFFGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNBGX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.86% | -10.09% | -36.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.75% | -1.00% | -7.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.54% | -6.49% | -35.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.47% | 0.00% | -37.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.32% | -0.86% | -20.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 0.34% | +3.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNBGX и DFFGX
Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что FNBGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNBGX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 0.15% | +3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.02% | 0.40% | +5.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.47% | 1.42% | +9.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.61% | 1.85% | +12.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.30% | 1.57% | +12.73% |