PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMY с FFA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMY с FFA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Mortgage Income Fund (FMY) и First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA).

FMY управляется First Trust. Фонд был запущен 25 мая 2005 г.. FFA - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 26 авг. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности FMY и FFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Mortgage Income Fund (FMY) и First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMY и FFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMY
First Trust Mortgage Income Fund		-2.22%8.63%7.04%16.08%-13.03%3.12%4.68%12.92%-3.40%7.24%
FFA
First Trust Enhanced Equity Income Fund		-4.40%14.23%21.46%24.73%-20.26%28.69%10.82%43.35%-13.93%28.97%

Доходность по периодам

С начала года, FMY показывает доходность -2.22%, что значительно выше, чем у FFA с доходностью -4.40%. За последние 10 лет акции FMY уступали акциям FFA по среднегодовой доходности: 3.89% против 12.80% соответственно.

FMY

1 день
-0.13%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
-0.54%
1 год
2.49%
3 года*
8.71%
5 лет*
3.76%
10 лет*
3.89%

FFA

1 день
1.27%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-4.40%
6 месяцев
-1.23%
1 год
14.45%
3 года*
15.69%
5 лет*
9.47%
10 лет*
12.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Mortgage Income Fund

First Trust Enhanced Equity Income Fund

Часто сравнивают с FMY:
FMY с TFIF.LFMY с FOVIXFMY с FTHYFMY с JLSFMY с FPFFMY с VUSSXFMY с FDHIX
Часто сравнивают с FFA:
FFA с SPYFFA с spyFFA с FDHIXFFA с FOVIXFFA с ADXFFA с VARBXFFA с FPF

Сравнение комиссий FMY и FFA

FMY берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FFA в 1.22%.

FFA
First Trust Enhanced Equity Income Fund
FMY
First Trust Mortgage Income Fund

Доходность на риск

FMY vs. FFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMY
Ранг доходности на риск FMY: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMY: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMY: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMY: 1111
Ранг коэф-та Мартина
FFA
Ранг доходности на риск FFA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFA: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFA: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFA: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMY c FFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mortgage Income Fund (FMY) и First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMYFFADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

0.79

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.44

1.20

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.20

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

1.01

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.67

5.06

-3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMY vs. FFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMY на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа FFA равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMY и FFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMYFFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

0.79

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.55

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.65

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.41

-0.10

Корреляция

Корреляция между FMY и FFA составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMY и FFA

Дивидендная доходность FMY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%, что меньше доходности FFA в 7.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMY
First Trust Mortgage Income Fund		6.93%6.91%7.95%6.64%5.89%5.21%5.18%5.14%5.66%5.45%6.17%6.43%
FFA
First Trust Enhanced Equity Income Fund		7.32%6.70%6.59%6.90%7.99%5.92%6.47%6.61%8.82%6.83%7.07%7.12%

Просадки

Сравнение просадок FMY и FFA

Максимальная просадка FMY за все время составила -27.98%, что меньше максимальной просадки FFA в -57.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMY и FFA.

Загрузка...

Показатели просадок

FMYFFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.98%

-57.51%

+29.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-14.81%

+7.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.94%

-29.96%

+10.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.94%

-44.35%

+24.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-5.39%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-8.48%

+1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

2.96%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FMY и FFA

Текущая волатильность для First Trust Mortgage Income Fund (FMY) составляет 4.12%, в то время как у First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что FMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMYFFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

6.52%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.14%

9.77%

-2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.20%

18.33%

-9.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.09%

17.35%

-4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.76%

19.69%

-7.93%