PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMWIX с TIBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMWIX с TIBIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FMWIX (Fidelity Moderate with Income Allocation Fund) and TIBIX (Thornburg Investment Income Builder Fund Class I) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 3 years, FMWIX returned 9.13%/yr vs 26.73%/yr for TIBIX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMWIX charges 0.10%/yr vs 0.93%/yr for TIBIX.

Доходность

Сравнение доходности FMWIX и TIBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Moderate with Income Allocation Fund (FMWIX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMWIX показывает доходность 3.96%, что значительно ниже, чем у TIBIX с доходностью 17.68%.

FMWIX

1 день
-0.36%
1 месяц
1.29%
С начала года
3.96%
6 месяцев
4.15%
1 год
11.40%
3 года*
9.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

TIBIX

1 день
-0.23%
1 месяц
2.29%
С начала года
17.68%
6 месяцев
20.98%
1 год
39.13%
3 года*
26.73%
5 лет*
16.36%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMWIX и TIBIX

2026 (YTD)2025202420232022
FMWIX
Fidelity Moderate with Income Allocation Fund		3.96%11.03%6.65%10.53%-9.08%
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I		17.68%37.01%13.48%18.28%-7.84%

Correlation

The correlation between FMWIX and TIBIX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г.

0.63

The correlation between FMWIX and TIBIX has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Moderate with Income Allocation Fund

Thornburg Investment Income Builder Fund Class I

Часто сравнивают с FMWIX:
FMWIX с VTMFXFMWIX с VSCGXFMWIX с FQIFXFMWIX с BAICXFMWIX с VYMFMWIX с VTIFMWIX с BWBIX
Часто сравнивают с TIBIX:
TIBIX с QKACXTIBIX с JEPITIBIX с SGIIXTIBIX с PRPFXTIBIX с VOOTIBIX с SCHDTIBIX с SCHG

Доходность на риск

FMWIX vs. TIBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMWIX
Ранг доходности на риск FMWIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMWIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMWIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMWIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMWIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMWIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
TIBIX
Ранг доходности на риск TIBIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIBIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMWIX c TIBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Moderate with Income Allocation Fund (FMWIX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMWIXTIBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
4.69

-2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
6.76

-3.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.94

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

7.37

-4.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.14

28.75

-15.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMWIX vs. TIBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMWIX на текущий момент составляет 2.45, что ниже коэффициента Шарпа TIBIX равного 4.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMWIX и TIBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMWIXTIBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

4.69

-2.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.77

-0.01

Просадки

Сравнение просадок FMWIX и TIBIX

Максимальная просадка FMWIX за все время составила -13.78%, что меньше максимальной просадки TIBIX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMWIX и TIBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMWIXTIBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.78%

-48.88%

+35.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.96%

-5.39%

+1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.78%

-9.23%

+3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.79%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.23%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-5.96%

+2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

1.38%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FMWIX и TIBIX

Текущая волатильность для Fidelity Moderate with Income Allocation Fund (FMWIX) составляет 1.77%, в то время как у Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что FMWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMWIXTIBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

3.08%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.99%

6.96%

-2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.89%

8.46%

-3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.73%

11.16%

-4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.73%

13.50%

-6.77%

Сравнение комиссий FMWIX и TIBIX

FMWIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TIBIX в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMWIX и TIBIX

Дивидендная доходность FMWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности TIBIX в 5.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMWIX
Fidelity Moderate with Income Allocation Fund		3.02%2.89%2.71%2.30%1.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I		5.04%5.83%5.67%4.89%5.89%5.33%4.31%4.46%4.77%4.52%4.14%4.66%

Часто задаваемые вопросы

FMWIX and TIBIX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TIBIX has higher volatility (3.08%) compared to FMWIX (1.77%). In terms of maximum drawdown, FMWIX dropped -13.78% vs TIBIX's -48.88%.

TIBIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.69 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMWIX и TIBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор