Сравнение FMWIX с TIBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Moderate with Income Allocation Fund (FMWIX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX).
FMWIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 февр. 2022 г.. TIBIX - это активно управляемый фонд от Thornburg. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности FMWIX и TIBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMWIX и TIBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FMWIX Fidelity Moderate with Income Allocation Fund | -0.51% | 11.03% | 6.65% | 10.53% | -9.08% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 9.82% | 37.01% | 13.48% | 18.28% | -7.84% |
Доходность по периодам
С начала года, FMWIX показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у TIBIX с доходностью 9.82%.
FMWIX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 8.94%
- 3 года*
- 7.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TIBIX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 9.82%
- 6 месяцев
- 16.92%
- 1 год
- 38.14%
- 3 года*
- 24.21%
- 5 лет*
- 15.48%
- 10 лет*
- 12.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMWIX и TIBIX
FMWIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TIBIX в 0.93%.
Доходность на риск
FMWIX vs. TIBIX — Ранг доходности на риск
FMWIX
TIBIX
Сравнение FMWIX c TIBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Moderate with Income Allocation Fund (FMWIX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMWIX | TIBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 3.57 | -1.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 4.54 | -2.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.79 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 4.43 | -2.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.99 | 21.79 | -12.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMWIX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 3.57 | -1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.40 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.75 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между FMWIX и TIBIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMWIX и TIBIX
Дивидендная доходность FMWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности TIBIX в 5.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMWIX Fidelity Moderate with Income Allocation Fund | 3.10% | 2.89% | 2.71% | 2.30% | 1.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 5.40% | 5.83% | 5.67% | 4.89% | 5.89% | 5.33% | 4.31% | 4.46% | 4.77% | 4.52% | 4.14% | 4.66% |
Просадки
Сравнение просадок FMWIX и TIBIX
Максимальная просадка FMWIX за все время составила -13.78%, что меньше максимальной просадки TIBIX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMWIX и TIBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMWIX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.78% | -48.88% | +35.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.13% | -8.58% | +4.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.85% | -3.47% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.27% | -6.00% | +2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 1.75% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMWIX и TIBIX
Текущая волатильность для Fidelity Moderate with Income Allocation Fund (FMWIX) составляет 2.41%, в то время как у Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что FMWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMWIX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.41% | 3.68% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.57% | 6.57% | -3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.81% | 10.83% | -5.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.76% | 11.11% | -4.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.76% | 13.48% | -6.72% |