PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FMUN с FFHCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMUN с FFHCX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FMUN (Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF) and FFHCX (Fidelity Series Floating Rate High Income Fund) are both funds - FMUN is a Municipal Bonds fund actively managed by Fidelity, while FFHCX is a High Yield Bonds fund managed by Fidelity. Over the past year, FMUN returned 6.84% vs 5.69% for FFHCX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. FMUN charges 0.05%/yr vs 0.00%/yr for FFHCX.

Доходность

Сравнение доходности FMUN и FFHCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN) и Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMUN показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у FFHCX с доходностью 2.48%.

FMUN

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.02%
6 месяцев
0.58%
С начала года
1.36%
1 год
6.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FFHCX

1 день
0.12%
1 месяц
0.60%
6 месяцев
2.37%
С начала года
2.48%
1 год
5.69%
3 года*
7.62%
5 лет*
6.14%
10 лет*
5.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMUN и FFHCX

2026 (YTD)2025
FMUN
Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF		1.36%3.28%
FFHCX
Fidelity Series Floating Rate High Income Fund		2.48%6.82%

Correlation

The correlation between FMUN and FFHCX is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF

Fidelity Series Floating Rate High Income Fund

Часто сравнивают с FMUN:
FMUN с VTEBFMUN с FMUBFMUN с MUBFMUN с FAPGXFMUN с CMFFMUN с NYFFMUN с VTES
Часто сравнивают с FFHCX:
FFHCX с FFRHXFFHCX с FFRAXFFHCX с OSTIXFFHCX с PLRIXFFHCX с ANBAXFFHCX с BFCAXFFHCX с LVHD

Доходность на риск

FMUN vs. FFHCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMUN
Ранг доходности на риск FMUN: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMUN: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMUN: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMUN: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMUN: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMUN: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FFHCX
Ранг доходности на риск FFHCX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFHCX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFHCX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFHCX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFHCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFHCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMUN c FFHCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN) и Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FMUNFFHCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.19

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
5.33

-2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.76

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

5.00

-2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.00

16.80

-9.80

FMUN vs. FFHCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMUN на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFHCX равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMUN и FFHCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FMUN и FFHCX

Максимальная просадка FMUN за все время составила -3.83%, что меньше максимальной просадки FFHCX в -21.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMUN и FFHCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMUNFFHCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.83%

-21.45%

+17.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.21%

-1.14%

-2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.12%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

0.00%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.09%

-0.92%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.34%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FMUN и FFHCX

Текущая волатильность для Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN) составляет 0.66%, в то время как у Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX) волатильность равна 0.84%. Это указывает на то, что FMUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFHCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMUNFFHCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.66%

0.84%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.43%

1.90%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09%

2.61%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.05%

3.11%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.05%

4.17%

-0.12%

Сравнение комиссий FMUN и FFHCX

FMUN берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии FFHCX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMUN и FFHCX

Дивидендная доходность FMUN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности FFHCX в 7.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFHCX
Fidelity Series Floating Rate High Income Fund		7.61%8.11%8.46%9.47%3.83%3.64%4.61%5.92%6.68%4.80%5.16%4.37%
FMUN
Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF		3.32%2.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FMUN and FFHCX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFHCX has higher volatility (0.84%) compared to FMUN (0.66%). In terms of maximum drawdown, FMUN dropped -3.83% vs FFHCX's -21.45%.

FMUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMUN и FFHCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор