PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMUB с FLTMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMUB с FLTMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FMUB (Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF) and FLTMX (Fidelity Intermediate Municipal Income Fund) are both Municipal Bonds funds from Fidelity. Over the past year, FMUB returned 7.69% vs 5.93% for FLTMX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMUB charges 0.30%/yr vs 0.32%/yr for FLTMX.

Доходность

Сравнение доходности FMUB и FLTMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF (FMUB) и Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMUB показывает доходность 2.00%, что значительно выше, чем у FLTMX с доходностью 0.90%.

FMUB

1 день
0.11%
1 месяц
0.88%
С начала года
2.00%
6 месяцев
2.22%
1 год
7.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLTMX

1 день
0.00%
1 месяц
0.55%
С начала года
0.90%
6 месяцев
1.26%
1 год
5.93%
3 года*
3.97%
5 лет*
1.29%
10 лет*
2.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMUB и FLTMX

2026 (YTD)2025
FMUB
Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF		2.00%6.63%
FLTMX
Fidelity Intermediate Municipal Income Fund		0.90%5.63%

Correlation

The correlation between FMUB and FLTMX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г.

0.59

The correlation between FMUB and FLTMX has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF

Fidelity Intermediate Municipal Income Fund

Часто сравнивают с FMUB:
FMUB с VTEBFMUB с FMUNFMUB с MUBFMUB с FDVVFMUB с FXAIXFMUB с FTABXFMUB с FZILX
Часто сравнивают с FLTMX:
FLTMX с FTABXFLTMX с FSTFXFLTMX с VTEBFLTMX с MUBFLTMX с BSNSXFLTMX с RVNUFLTMX с FXNAX

Доходность на риск

FMUB vs. FLTMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMUB
Ранг доходности на риск FMUB: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMUB: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMUB: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMUB: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMUB: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMUB: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FLTMX
Ранг доходности на риск FLTMX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLTMX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTMX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTMX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTMX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMUB c FLTMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF (FMUB) и Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMUBFLTMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.90
2.71

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.27
4.16

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.72

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

2.08

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.34

6.57

+5.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMUB vs. FLTMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMUB на текущий момент составляет 2.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLTMX равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMUB и FLTMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMUBFLTMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90

2.71

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.33

1.36

+0.97

Просадки

Сравнение просадок FMUB и FLTMX

Максимальная просадка FMUB за все время составила -2.49%, что меньше максимальной просадки FLTMX в -16.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMUB и FLTMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMUBFLTMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.49%

-16.13%

+13.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.49%

-2.97%

+0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.88%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-10.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.09%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.38%

-1.64%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

0.94%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FMUB и FLTMX

Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF (FMUB) и Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX) имеют волатильность 0.87% и 0.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMUBFLTMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

0.88%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.99%

1.81%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66%

2.28%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.25%

3.05%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.25%

3.24%

+0.01%

Сравнение комиссий FMUB и FLTMX

FMUB берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FLTMX в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMUB и FLTMX

Дивидендная доходность FMUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности FLTMX в 2.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLTMX
Fidelity Intermediate Municipal Income Fund		2.88%3.70%2.47%2.42%1.36%1.67%2.00%2.39%3.31%2.64%3.20%2.36%
FMUB
Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF		3.42%2.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FMUB and FLTMX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLTMX has higher volatility (0.88%) compared to FMUB (0.87%). In terms of maximum drawdown, FMUB dropped -2.49% vs FLTMX's -16.13%.

FMUB currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 2.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMUB и FLTMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор