Сравнение FMTM с SCHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).
FMTM и SCHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FMTM и SCHB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMTM и SCHB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 10.10% | 27.90% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | -3.28% | 21.65% |
Доходность по периодам
С начала года, FMTM показывает доходность 10.10%, что значительно выше, чем у SCHB с доходностью -3.28%.
FMTM
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 39.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHB
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.28%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 18.46%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 13.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMTM и SCHB
FMTM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.
Доходность на риск
FMTM vs. SCHB — Ранг доходности на риск
FMTM
SCHB
Сравнение FMTM c SCHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMTM | SCHB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 1.01 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 1.53 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 1.55 | +1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.18 | 7.26 | +4.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMTM | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 1.01 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.71 | 0.78 | +0.92 |
Корреляция
Корреляция между FMTM и SCHB составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMTM и SCHB
Дивидендная доходность FMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности SCHB в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.17% | 1.11% | 1.24% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.00% | 1.65% | 1.86% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок FMTM и SCHB
Максимальная просадка FMTM за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMTM и SCHB.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMTM | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.12% | -35.27% | +23.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -12.22% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -5.51% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -4.15% | +2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 2.60% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMTM и SCHB
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) имеет более высокую волатильность в 10.78% по сравнению с Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что FMTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMTM | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.78% | 5.51% | +5.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.28% | 9.78% | +9.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.38% | 18.34% | +5.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.19% | 17.25% | +5.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.19% | 18.30% | +4.89% |