PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMTM с QQQA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMTM с QQQA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) и ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA).

FMTM и QQQA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQA - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 18 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FMTM и QQQA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) и ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMTM и QQQA

2026 (YTD)2025
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF		10.10%27.90%
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		4.84%18.47%

Доходность по периодам

С начала года, FMTM показывает доходность 10.10%, что значительно выше, чем у QQQA с доходностью 4.84%.

FMTM

1 день
1.78%
1 месяц
-6.27%
С начала года
10.10%
6 месяцев
17.46%
1 год
39.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQA

1 день
3.37%
1 месяц
-1.32%
С начала года
4.84%
6 месяцев
11.22%
1 год
26.57%
3 года*
17.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF

Часто сравнивают с FMTM:
FMTM с SPMOFMTM с XMMOFMTM с SCHGFMTM с SPYFMTM с MTUMFMTM с VOLTFMTM с VT
Часто сравнивают с QQQA:
QQQA с QQQQQQA с QQQMQQQA с JEPQQQQA с MOATQQQA с JEPIQQQA с SPYQQQA с ITOT

Сравнение комиссий FMTM и QQQA

FMTM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии QQQA в 0.58%.

QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF

Доходность на риск

FMTM vs. QQQA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMTM
Ранг доходности на риск FMTM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMTM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMTM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMTM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMTM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMTM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
QQQA
Ранг доходности на риск QQQA: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQA: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQA: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQA: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMTM c QQQA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) и ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMTMQQQADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

0.92

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.41

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.20

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.23

1.94

+1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.18

6.70

+5.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMTM vs. QQQA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMTM на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа QQQA равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMTM и QQQA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMTMQQQAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

0.92

+0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

0.21

+1.50

Корреляция

Корреляция между FMTM и QQQA составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMTM и QQQA

Дивидендная доходность FMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что больше доходности QQQA в 0.10%

TTM20252024202320222021
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF		0.27%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		0.10%0.10%0.09%0.34%0.28%0.10%

Просадки

Сравнение просадок FMTM и QQQA

Максимальная просадка FMTM за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки QQQA в -38.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMTM и QQQA.

Загрузка...

Показатели просадок

FMTMQQQAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.12%

-38.44%

+26.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-14.54%

+2.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-7.27%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.89%

-16.19%

+14.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

4.22%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FMTM и QQQA

Текущая волатильность для MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) составляет 10.78%, в то время как у ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что FMTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMTMQQQAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.78%

11.35%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.28%

20.96%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.38%

28.93%

-5.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.19%

25.40%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.19%

25.40%

-2.21%