Сравнение FMTM с GRNY

С начала года, FMTM показывает доходность 10.10%, что значительно выше, чем у GRNY с доходностью -3.03%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FMTM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии GRNY в 0.75%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) и Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FMTM на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа GRNY равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMTM и GRNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FMTM и GRNY составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как GRNY не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка FMTM за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки GRNY в -24.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMTM и GRNY.

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) имеет более высокую волатильность в 10.78% по сравнению с Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что FMTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.