Сравнение FMTL с COPJ
FMTL (First Trust Indxx Critical Metals ETF) and COPJ (Sprott Junior Copper Miners ETF) are both exchange-traded funds - FMTL is a Rare Earth & Strategic Metals fund tracking the Indxx Global Critical Metals Index, while COPJ is a Copper fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FMTL charges 0.65%/yr vs 0.78%/yr for COPJ.
Доходность
Сравнение доходности FMTL и COPJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMTL показывает доходность 13.51%, что значительно выше, чем у COPJ с доходностью 1.53%.
FMTL
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -14.38%
- 6 месяцев
- 13.51%
- С начала года
- 13.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COPJ
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -15.84%
- 6 месяцев
- 1.53%
- С начала года
- 1.53%
- 1 год
- 80.29%
- 3 года*
- 37.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMTL и COPJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FMTL First Trust Indxx Critical Metals ETF | 13.51% | 21.85% |
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 1.53% | 31.62% |
Correlation
The correlation between FMTL and COPJ is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMTL vs. COPJ — Ранг доходности на риск
FMTL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
COPJ
Сравнение FMTL c COPJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Critical Metals ETF (FMTL) и Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMTL | COPJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.45 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMTL и COPJ
Максимальная просадка FMTL за все время составила -22.44%, что меньше максимальной просадки COPJ в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMTL и COPJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMTL | COPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.44% | -32.28% | +9.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -32.28% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.90% | -22.39% | +7.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -12.11% | +6.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FMTL и COPJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMTL | COPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 38.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.86% | 45.04% | -5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.86% | 35.65% | +4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.86% | 35.65% | +4.21% |
Сравнение комиссий FMTL и COPJ
FMTL берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии COPJ в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMTL и COPJ
Дивидендная доходность FMTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности COPJ в 11.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 11.40% | 11.57% | 11.64% | 2.48% |
FMTL First Trust Indxx Critical Metals ETF | 1.63% | 0.06% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FMTL and COPJ have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FMTL is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FMTL is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.78% for COPJ.
COPJ has the higher dividend yield at 11.40%, compared with 1.63% for FMTL.
FMTL is categorized as Rare Earth & Strategic Metals, while COPJ is Copper. FMTL tracks Indxx Global Critical Metals Index, while COPJ tracks Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index. They also come from different issuers: First Trust and Sprott. Their fees differ too: 0.65% for FMTL and 0.78% for COPJ.
Подберите оптимальное распределение для FMTL и COPJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор