PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMSGX с GMGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMSGX с GMGEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frontier MFG Global Sustainable Fund (FMSGX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX).

FMSGX управляется Frontier Funds. Фонд был запущен 8 окт. 2019 г.. GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности FMSGX и GMGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frontier MFG Global Sustainable Fund (FMSGX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMSGX и GMGEX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FMSGX
Frontier MFG Global Sustainable Fund		-8.10%23.05%20.91%31.65%-22.11%15.83%7.74%8.17%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		3.72%29.14%4.12%22.27%-17.07%14.99%9.55%12.58%

Доходность по периодам

С начала года, FMSGX показывает доходность -8.10%, что значительно ниже, чем у GMGEX с доходностью 3.72%.

FMSGX

1 день
2.37%
1 месяц
-7.14%
С начала года
-8.10%
6 месяцев
-6.16%
1 год
8.60%
3 года*
17.24%
5 лет*
9.44%
10 лет*
—

GMGEX

1 день
2.68%
1 месяц
-5.76%
С начала года
3.72%
6 месяцев
10.13%
1 год
30.15%
3 года*
16.98%
5 лет*
8.06%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frontier MFG Global Sustainable Fund

GMO Global Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с FMSGX:
FMSGX с FMGIXFMSGX с GAOAXFMSGX с GLIFXFMSGX с MFWIXFMSGX с ARTHXFMSGX с CAEIXFMSGX с CSUAX
Часто сравнивают с GMGEX:
GMGEX с SPYGMGEX с CWSGMGEX с MEGIGMGEX с GUGAXGMGEX с NALFXGMGEX с APFDXGMGEX с CWGIX

Сравнение комиссий FMSGX и GMGEX

FMSGX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.

FMSGX
Frontier MFG Global Sustainable Fund
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund

Доходность на риск

FMSGX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMSGX
Ранг доходности на риск FMSGX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMSGX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMSGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMSGX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMSGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMSGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
GMGEX
Ранг доходности на риск GMGEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMGEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMGEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMGEX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMSGX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier MFG Global Sustainable Fund (FMSGX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMSGXGMGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.94

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

2.63

-1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.39

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

2.59

-1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.07

11.30

-8.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMSGX vs. GMGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMSGX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа GMGEX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMSGX и GMGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMSGXGMGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.94

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.55

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.22

+0.41

Корреляция

Корреляция между FMSGX и GMGEX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMSGX и GMGEX

Дивидендная доходность FMSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.63%, что больше доходности GMGEX в 4.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMSGX
Frontier MFG Global Sustainable Fund		9.63%8.85%9.34%0.91%0.62%3.33%0.23%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		4.52%4.69%0.29%5.62%7.81%7.76%3.83%3.14%3.14%2.90%3.71%4.20%

Просадки

Сравнение просадок FMSGX и GMGEX

Максимальная просадка FMSGX за все время составила -28.73%, что меньше максимальной просадки GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMSGX и GMGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMSGXGMGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.73%

-58.47%

+29.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.66%

-11.62%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.74%

-28.58%

+0.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.91%

-6.81%

-3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.92%

-16.84%

+10.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.66%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FMSGX и GMGEX

Текущая волатильность для Frontier MFG Global Sustainable Fund (FMSGX) составляет 4.93%, в то время как у GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что FMSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMSGXGMGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

6.09%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

9.78%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

15.72%

-1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

14.74%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

16.02%

+0.48%