PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMSFX с FMGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMSFX с FMGAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FMSFX (Fidelity Mortgage Securities Fund) and FMGAX (Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class A) are both Total Bond Market funds from Fidelity. Over the past 10 years, FMSFX returned 1.28%/yr vs 0.84%/yr for FMGAX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FMSFX charges 0.45%/yr vs 0.79%/yr for FMGAX.

Доходность

Сравнение доходности FMSFX и FMGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mortgage Securities Fund (FMSFX) и Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class A (FMGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMSFX показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у FMGAX с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции FMSFX превзошли акции FMGAX по среднегодовой доходности: 1.28% против 0.84% соответственно.

FMSFX

1 день
-0.20%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.07%
1 год
6.12%
3 года*
4.39%
5 лет*
0.14%
10 лет*
1.28%

FMGAX

1 день
-0.20%
1 месяц
0.07%
С начала года
0.50%
6 месяцев
0.78%
1 год
5.74%
3 года*
3.70%
5 лет*
-0.37%
10 лет*
0.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMSFX и FMGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMSFX
Fidelity Mortgage Securities Fund		0.77%8.29%1.00%4.91%-12.61%-1.20%4.41%6.43%0.79%2.35%
FMGAX
Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class A		0.50%7.92%0.07%4.27%-12.82%-1.52%4.06%6.05%0.43%1.91%

Correlation

The correlation between FMSFX and FMGAX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1994 г.

0.89

The correlation between FMSFX and FMGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Mortgage Securities Fund

Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class A

Часто сравнивают с FMSFX:
FMSFX с VMBSFMSFX с BNDFMSFX с FSELXFMSFX с ZROZFMSFX с FCNVXFMSFX с FBNDFMSFX с FXNAX
Часто сравнивают с FMGAX:
FMGAX с FMGKXFMGAX с FSELXFMGAX с SCHGFMGAX с FBGRXFMGAX с FCNTXFMGAX с VBTIXFMGAX с FZROX

Доходность на риск

FMSFX vs. FMGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMSFX
Ранг доходности на риск FMSFX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMSFX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMSFX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMSFX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMSFX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMSFX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FMGAX
Ранг доходности на риск FMGAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMGAX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMGAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMGAX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMGAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMGAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMSFX c FMGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mortgage Securities Fund (FMSFX) и Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class A (FMGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMSFXFMGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.61

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.42

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

2.23

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.96

7.29

+0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMSFX vs. FMGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMSFX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMGAX равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMSFX и FMGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMSFXFMGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.61

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

-0.05

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.17

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.77

+0.25

Просадки

Сравнение просадок FMSFX и FMGAX

Максимальная просадка FMSFX за все время составила -18.81%, примерно равная максимальной просадке FMGAX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMSFX и FMGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMSFXFMGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.81%

-19.51%

+0.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-2.88%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.04%

-8.16%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.66%

-19.18%

+0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.81%

-19.51%

+0.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-2.91%

+1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-2.08%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

0.88%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FMSFX и FMGAX

Fidelity Mortgage Securities Fund (FMSFX) и Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class A (FMGAX) имеют волатильность 1.45% и 1.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMSFXFMGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

1.42%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.79%

2.78%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.99%

3.98%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.79%

6.80%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.13%

5.13%

0.00%

Сравнение комиссий FMSFX и FMGAX

FMSFX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FMGAX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMSFX и FMGAX

Дивидендная доходность FMSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности FMGAX в 3.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMGAX
Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class A		3.55%3.57%3.19%2.92%1.14%0.48%2.06%2.25%2.22%2.26%2.28%1.72%
FMSFX
Fidelity Mortgage Securities Fund		3.91%3.93%4.12%3.50%1.43%0.62%2.40%2.62%2.57%2.60%2.65%2.05%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, FMSFX and FMGAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FMSFX has higher volatility (1.45%) compared to FMGAX (1.42%). In terms of maximum drawdown, FMSFX dropped -18.81% vs FMGAX's -19.51%.

FMSFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMSFX и FMGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор