PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMGAX с FXNAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMGAX с FXNAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class A (FMGAX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX).

FMGAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 мар. 1997 г.. FXNAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FMGAX и FXNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class A (FMGAX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMGAX и FXNAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMGAX
Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class A		0.13%7.92%0.07%4.27%-12.82%-1.52%4.06%6.05%0.43%1.91%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		-0.26%7.14%1.35%5.82%-13.55%-2.10%7.63%8.50%0.04%3.50%

Доходность по периодам

С начала года, FMGAX показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у FXNAX с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции FMGAX уступали акциям FXNAX по среднегодовой доходности: 0.87% против 1.54% соответственно.

FMGAX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.39%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.22%
1 год
4.52%
3 года*
3.28%
5 лет*
-0.41%
10 лет*
0.87%

FXNAX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.47%
1 год
3.69%
3 года*
3.52%
5 лет*
0.10%
10 лет*
1.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class A

Fidelity U.S. Bond Index Fund

Часто сравнивают с FMGAX:
FMGAX с FMGKXFMGAX с FSELXFMGAX с SCHGFMGAX с FZROXFMGAX с VBTIXFMGAX с FNSOXFMGAX с FCNTX
Часто сравнивают с FXNAX:
FXNAX с BNDFXNAX с FTBFXFXNAX с VBTLXFXNAX с FSKAXFXNAX с FUMBXFXNAX с FUAMXFXNAX с DODIX

Сравнение комиссий FMGAX и FXNAX

FMGAX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%.

FMGAX
Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class A
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund

Доходность на риск

FMGAX vs. FXNAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMGAX
Ранг доходности на риск FMGAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMGAX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMGAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMGAX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMGAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMGAX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FXNAX
Ранг доходности на риск FXNAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXNAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXNAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXNAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXNAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXNAX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMGAX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class A (FMGAX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMGAXFXNAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.93

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.33

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.16

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.66

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.88

4.68

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMGAX vs. FXNAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMGAX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXNAX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMGAX и FXNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMGAXFXNAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.93

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.02

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.31

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.45

+0.32

Корреляция

Корреляция между FMGAX и FXNAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMGAX и FXNAX

Дивидендная доходность FMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности FXNAX в 3.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMGAX
Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class A		3.28%3.57%3.19%2.92%1.14%0.48%2.06%2.25%2.22%2.26%2.28%1.72%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		3.34%3.58%3.40%3.15%1.81%1.74%2.92%2.68%2.74%2.57%2.76%2.52%

Просадки

Сравнение просадок FMGAX и FXNAX

Максимальная просадка FMGAX за все время составила -19.51%, примерно равная максимальной просадке FXNAX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMGAX и FXNAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMGAXFXNAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.51%

-19.51%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-2.71%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.18%

-18.54%

-0.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.51%

-19.51%

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.27%

-3.53%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-3.87%

+1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

0.96%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FMGAX и FXNAX

Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class A (FMGAX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) имеют волатильность 1.54% и 1.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMGAXFXNAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

1.55%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

2.58%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.67%

4.35%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.75%

6.04%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.10%

4.99%

+0.11%