PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMGAX с FMGKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMGAX с FMGKX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FMGAX (Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class A) and FMGKX (Fidelity Magellan Fund Class K) are both mutual funds - FMGAX is a Total Bond Market fund managed by Fidelity, while FMGKX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FMGAX returned 0.84%/yr vs 15.63%/yr for FMGKX. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. FMGAX charges 0.79%/yr vs 0.62%/yr for FMGKX.

Доходность

Сравнение доходности FMGAX и FMGKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class A (FMGAX) и Fidelity Magellan Fund Class K (FMGKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMGAX показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у FMGKX с доходностью 8.11%. За последние 10 лет акции FMGAX уступали акциям FMGKX по среднегодовой доходности: 0.84% против 15.63% соответственно.

FMGAX

1 день
-0.20%
1 месяц
0.07%
С начала года
0.50%
6 месяцев
0.78%
1 год
5.74%
3 года*
3.70%
5 лет*
-0.37%
10 лет*
0.84%

FMGKX

1 день
-0.57%
1 месяц
3.67%
С начала года
8.11%
6 месяцев
7.72%
1 год
12.00%
3 года*
24.18%
5 лет*
13.61%
10 лет*
15.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMGAX и FMGKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMGAX
Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class A		0.50%7.92%0.07%4.27%-12.82%-1.52%4.06%6.05%0.43%1.91%
FMGKX
Fidelity Magellan Fund Class K		8.11%16.35%32.08%31.15%-27.11%27.08%28.49%31.42%-5.67%26.60%

Correlation

The correlation between FMGAX and FMGKX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2008 г.

-0.07

The correlation between FMGAX and FMGKX shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class A

Fidelity Magellan Fund Class K

Часто сравнивают с FMGAX:
FMGAX с FSELXFMGAX с SCHGFMGAX с FBGRXFMGAX с FCNTXFMGAX с VBTIXFMGAX с FMSFXFMGAX с FZROX
Часто сравнивают с FMGKX:
FMGKX с FMAGXFMGKX с FCNKXFMGKX с FXAIXFMGKX с FSKAXFMGKX с VOTFMGKX с VINIXFMGKX с PRWAX

Доходность на риск

FMGAX vs. FMGKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMGAX
Ранг доходности на риск FMGAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMGAX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMGAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMGAX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMGAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMGAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FMGKX
Ранг доходности на риск FMGKX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMGKX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMGKX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMGKX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMGKX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMGKX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMGAX c FMGKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class A (FMGAX) и Fidelity Magellan Fund Class K (FMGKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMGAXFMGKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
0.87

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
1.29

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.16

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

0.89

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.29

3.21

+4.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMGAX vs. FMGKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMGAX на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа FMGKX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMGAX и FMGKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMGAXFMGKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

0.87

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.68

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.78

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.47

+0.30

Просадки

Сравнение просадок FMGAX и FMGKX

Максимальная просадка FMGAX за все время составила -19.51%, что меньше максимальной просадки FMGKX в -59.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMGAX и FMGKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMGAXFMGKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.51%

-59.38%

+39.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-13.95%

+11.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.16%

-20.05%

+11.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.18%

-33.05%

+13.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.51%

-33.05%

+13.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.91%

-0.57%

-2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-10.94%

+8.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

3.88%

-3.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FMGAX и FMGKX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class A (FMGAX) составляет 1.42%, в то время как у Fidelity Magellan Fund Class K (FMGKX) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что FMGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMGKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMGAXFMGKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

4.00%

-2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.78%

11.39%

-8.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.98%

14.33%

-10.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.80%

20.13%

-13.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.13%

20.19%

-15.06%

Сравнение комиссий FMGAX и FMGKX

FMGAX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FMGKX в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMGAX и FMGKX

Дивидендная доходность FMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности FMGKX в 6.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMGAX
Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class A		3.55%3.57%3.19%2.92%1.14%0.48%2.06%2.25%2.22%2.26%2.28%1.72%
FMGKX
Fidelity Magellan Fund Class K		6.37%13.90%9.26%11.80%5.08%7.07%0.30%15.04%10.95%9.74%2.87%7.69%

Часто задаваемые вопросы

FMGAX and FMGKX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMGKX has higher volatility (4.00%) compared to FMGAX (1.42%). In terms of maximum drawdown, FMGAX dropped -19.51% vs FMGKX's -59.38%.

FMGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMGAX и FMGKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор