PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FMGAX с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FMGAX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class A (FMGAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMGAX и SCHG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMGAX
Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class A
0.13%7.92%0.07%4.27%-12.82%-1.52%4.06%6.05%0.43%1.91%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
-9.73%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Доходность по периодам

С начала года, FMGAX показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции FMGAX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 0.87% против 16.95% соответственно.


FMGAX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.39%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.22%
1 год
4.52%
3 года*
3.28%
5 лет*
-0.41%
10 лет*
0.87%

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class A

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Сравнение комиссий FMGAX и SCHG

FMGAX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


Доходность на риск

FMGAX vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FMGAX
Ранг доходности на риск FMGAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMGAX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMGAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMGAX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMGAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMGAX: 4242
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMGAX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class A (FMGAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FMGAXSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.76

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.24

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.17

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.09

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.88

3.71

+1.17

FMGAX vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMGAX на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMGAX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FMGAXSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.76

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.57

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.79

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.79

-0.02

Корреляция

Корреляция между FMGAX и SCHG составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FMGAX и SCHG

Дивидендная доходность FMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности SCHG в 0.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMGAX
Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class A
3.28%3.57%3.19%2.92%1.14%0.48%2.06%2.25%2.22%2.26%2.28%1.72%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок FMGAX и SCHG

Максимальная просадка FMGAX за все время составила -19.51%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMGAX и SCHG.


Загрузка...

Показатели просадок


FMGAXSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.51%

-34.59%

+15.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-16.41%

+13.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.18%

-34.59%

+15.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.51%

-34.59%

+15.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.27%

-12.51%

+9.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-5.22%

+3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

4.84%

-3.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FMGAX и SCHG

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class A (FMGAX) составляет 1.54%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что FMGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FMGAXSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

6.77%

-5.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

12.54%

-9.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.67%

22.45%

-17.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.75%

22.31%

-15.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.10%

21.51%

-16.41%