PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMSDX с PUDZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMSDX с PUDZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).

FMSDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 2015 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FMSDX и PUDZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMSDX и PUDZX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FMSDX
Fidelity Multi-Asset Income Fund		1.82%14.10%9.95%11.75%-13.67%17.27%14.56%23.14%-0.91%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		10.18%13.40%8.61%3.26%-2.76%18.49%4.84%16.29%-7.23%

Доходность по периодам

С начала года, FMSDX показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%.

FMSDX

1 день
1.49%
1 месяц
-5.08%
С начала года
1.82%
6 месяцев
1.32%
1 год
17.87%
3 года*
10.34%
5 лет*
6.05%
10 лет*
—

PUDZX

1 день
0.86%
1 месяц
-1.59%
С начала года
10.18%
6 месяцев
12.08%
1 год
19.34%
3 года*
11.86%
5 лет*
9.21%
10 лет*
7.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Multi-Asset Income Fund

PGIM Real Assets Fund

Часто сравнивают с FMSDX:
FMSDX с FAGIXFMSDX с FBALXFMSDX с VBINXFMSDX с SCHDFMSDX с BAICXFMSDX с FSRRXFMSDX с FSKAX
Часто сравнивают с PUDZX:
PUDZX с PMFYXPUDZX с EAAFXPUDZX с DMAPUDZX с AADAXPUDZX с VGYAXPUDZX с VWELXPUDZX с FPACX

Сравнение комиссий FMSDX и PUDZX

FMSDX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.

FMSDX
Fidelity Multi-Asset Income Fund
PUDZX
PGIM Real Assets Fund

Доходность на риск

FMSDX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMSDX
Ранг доходности на риск FMSDX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMSDX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMSDX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMSDX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMSDX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMSDX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PUDZX
Ранг доходности на риск PUDZX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUDZX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUDZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUDZX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUDZX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUDZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMSDX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMSDXPUDZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

2.04

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

2.65

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.41

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

2.45

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.94

13.65

-4.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMSDX vs. PUDZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMSDX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PUDZX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMSDX и PUDZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMSDXPUDZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

2.04

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.87

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.52

+0.33

Корреляция

Корреляция между FMSDX и PUDZX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMSDX и PUDZX

Дивидендная доходность FMSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности PUDZX в 8.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMSDX
Fidelity Multi-Asset Income Fund		3.48%3.81%3.84%4.23%3.74%2.81%1.79%2.82%4.36%0.00%0.00%0.00%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		8.10%8.93%6.67%3.66%9.10%13.00%4.94%3.40%2.14%2.10%1.39%1.72%

Просадки

Сравнение просадок FMSDX и PUDZX

Максимальная просадка FMSDX за все время составила -21.64%, примерно равная максимальной просадке PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMSDX и PUDZX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMSDXPUDZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.64%

-21.53%

-0.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.94%

-8.20%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.12%

-17.98%

-0.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-1.59%

-3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.87%

-5.31%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

1.47%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FMSDX и PUDZX

Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что FMSDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMSDXPUDZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

2.71%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.11%

6.29%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.93%

9.72%

+2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.77%

10.59%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.62%

9.70%

+0.92%