PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMSDX с AAAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMSDX с AAAAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX).

FMSDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 2015 г.. AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FMSDX и AAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMSDX и AAAAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FMSDX
Fidelity Multi-Asset Income Fund		0.32%14.10%9.95%11.75%-13.67%17.27%14.56%23.14%-0.91%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		8.59%12.82%5.24%2.30%-9.91%23.45%3.71%21.42%-3.75%

Доходность по периодам

С начала года, FMSDX показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у AAAAX с доходностью 8.59%.

FMSDX

1 день
-0.39%
1 месяц
-6.19%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.22%
1 год
16.81%
3 года*
9.80%
5 лет*
5.96%
10 лет*
—

AAAAX

1 день
0.36%
1 месяц
-4.37%
С начала года
8.59%
6 месяцев
10.72%
1 год
16.80%
3 года*
9.80%
5 лет*
6.74%
10 лет*
7.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Multi-Asset Income Fund

DWS RREEF Real Assets Fund - Class A

Часто сравнивают с FMSDX:
FMSDX с FAGIXFMSDX с FBALXFMSDX с VBINXFMSDX с SCHDFMSDX с BAICXFMSDX с FSRRXFMSDX с FSKAX
Часто сравнивают с AAAAX:
AAAAX с tAAAAX с SCHHAAAAX с VWELXAAAAX с COWZAAAAX с SPYAAAAX с TAAAAX с SCGSX

Сравнение комиссий FMSDX и AAAAX

FMSDX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии AAAAX в 1.22%.

AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A
FMSDX
Fidelity Multi-Asset Income Fund

Доходность на риск

FMSDX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMSDX
Ранг доходности на риск FMSDX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMSDX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMSDX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMSDX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMSDX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMSDX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
AAAAX
Ранг доходности на риск AAAAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAAX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMSDX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMSDXAAAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.49

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

2.00

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.30

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

1.80

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.80

9.69

-1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMSDX vs. AAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMSDX на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAAAX равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMSDX и AAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMSDXAAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.49

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.56

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.38

+0.46

Корреляция

Корреляция между FMSDX и AAAAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMSDX и AAAAX

Дивидендная доходность FMSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности AAAAX в 3.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMSDX
Fidelity Multi-Asset Income Fund		3.53%3.81%3.84%4.23%3.74%2.81%1.79%2.82%4.36%0.00%0.00%0.00%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		3.26%3.54%2.45%2.08%4.17%2.31%1.33%1.81%1.61%1.52%1.47%2.15%

Просадки

Сравнение просадок FMSDX и AAAAX

Максимальная просадка FMSDX за все время составила -21.64%, что меньше максимальной просадки AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMSDX и AAAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMSDXAAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.64%

-40.47%

+18.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.94%

-9.55%

+1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.12%

-22.62%

+4.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-4.57%

-1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.87%

-6.89%

+3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

1.77%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FMSDX и AAAAX

Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что FMSDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMSDXAAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

3.03%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.00%

7.22%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

11.60%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.75%

12.18%

-2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.61%

12.66%

-2.05%