Сравнение FMRFX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6 (FMRFX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
FMRFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 авг. 2019 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FMRFX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMRFX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMRFX Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6 | -0.07% | 14.48% | 7.33% | 12.86% | -16.18% | 9.11% | 14.08% | 7.39% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 2.26% |
Доходность по периодам
С начала года, FMRFX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%.
FMRFX
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 12.30%
- 3 года*
- 9.57%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- —
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMRFX и TDIFX
FMRFX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%.
Доходность на риск
FMRFX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
FMRFX
TDIFX
Сравнение FMRFX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6 (FMRFX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMRFX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.47 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 2.07 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.31 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.47 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.24 | 6.12 | +2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMRFX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.47 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.84 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 1.00 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между FMRFX и TDIFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMRFX и TDIFX
Дивидендная доходность FMRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMRFX Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6 | 2.79% | 2.69% | 2.72% | 2.60% | 4.20% | 4.94% | 3.14% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок FMRFX и TDIFX
Максимальная просадка FMRFX за все время составила -22.37%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMRFX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMRFX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.37% | -12.21% | -10.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.36% | -2.84% | -3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.37% | -12.21% | -10.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.05% | -1.83% | -2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -1.77% | -3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 0.84% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMRFX и TDIFX
Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6 (FMRFX) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что FMRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMRFX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 1.51% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.33% | 2.32% | +3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.64% | 4.34% | +4.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.81% | 5.89% | +2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.06% | 5.05% | +5.01% |