Сравнение FMRAX с LIVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Managed Retirement 2030 (FMRAX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX).
FMRAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 авг. 2019 г.. LIVIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FMRAX и LIVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMRAX и LIVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMRAX Fidelity Managed Retirement 2030 | -0.17% | 14.35% | 7.19% | 12.51% | -16.27% | 8.90% | 13.83% | 7.61% |
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | -1.33% | 21.57% | 13.60% | 21.62% | -18.38% | 18.75% | 14.99% | 12.71% |
Доходность по периодам
С начала года, FMRAX показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у LIVIX с доходностью -1.33%.
FMRAX
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 12.10%
- 3 года*
- 9.38%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- —
LIVIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 20.91%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMRAX и LIVIX
FMRAX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии LIVIX в 0.10%.
Доходность на риск
FMRAX vs. LIVIX — Ранг доходности на риск
FMRAX
LIVIX
Сравнение FMRAX c LIVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement 2030 (FMRAX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMRAX | LIVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 1.25 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 1.85 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.28 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.81 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.49 | 8.47 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMRAX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.25 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.54 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.59 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между FMRAX и LIVIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMRAX и LIVIX
Дивидендная доходность FMRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности LIVIX в 2.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMRAX Fidelity Managed Retirement 2030 | 2.60% | 2.57% | 2.50% | 2.39% | 4.02% | 4.74% | 3.01% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | 2.52% | 2.48% | 0.01% | 2.04% | 1.96% | 2.04% | 1.56% | 2.95% | 2.35% | 2.27% | 1.54% | 2.88% |
Просадки
Сравнение просадок FMRAX и LIVIX
Максимальная просадка FMRAX за все время составила -22.45%, что меньше максимальной просадки LIVIX в -34.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMRAX и LIVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMRAX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.45% | -34.44% | +11.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.30% | -11.82% | +5.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.45% | -26.45% | +4.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.07% | -6.66% | +2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.32% | -4.56% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 2.53% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMRAX и LIVIX
Текущая волатильность для Fidelity Managed Retirement 2030 (FMRAX) составляет 3.69%, в то время как у BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что FMRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMRAX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 6.29% | -2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.32% | 9.78% | -4.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.58% | 17.10% | -8.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.80% | 15.77% | -6.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.05% | 16.67% | -6.62% |