Сравнение FMRAX с JRLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Managed Retirement 2030 (FMRAX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX).
FMRAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 авг. 2019 г.. JRLVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности FMRAX и JRLVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMRAX и JRLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMRAX Fidelity Managed Retirement 2030 | -0.17% | 14.35% | 7.19% | 12.51% | -16.27% | 8.90% | 13.83% | 7.61% |
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | -0.92% | 19.25% | 14.50% | 18.00% | -18.06% | 18.45% | 16.23% | 11.87% |
Доходность по периодам
С начала года, FMRAX показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у JRLVX с доходностью -0.92%.
FMRAX
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 12.10%
- 3 года*
- 9.38%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- —
JRLVX
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 10.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMRAX и JRLVX
FMRAX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии JRLVX в 0.01%.
Доходность на риск
FMRAX vs. JRLVX — Ранг доходности на риск
FMRAX
JRLVX
Сравнение FMRAX c JRLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement 2030 (FMRAX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMRAX | JRLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 1.24 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 1.80 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.27 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.72 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.49 | 8.20 | +0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMRAX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.24 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.53 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.59 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между FMRAX и JRLVX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMRAX и JRLVX
Дивидендная доходность FMRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности JRLVX в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMRAX Fidelity Managed Retirement 2030 | 2.60% | 2.57% | 2.50% | 2.39% | 4.02% | 4.74% | 3.01% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | 3.59% | 3.55% | 1.89% | 2.24% | 8.03% | 6.00% | 4.26% | 8.99% | 10.96% | 4.29% | 3.40% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок FMRAX и JRLVX
Максимальная просадка FMRAX за все время составила -22.45%, что меньше максимальной просадки JRLVX в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMRAX и JRLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMRAX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.45% | -32.53% | +10.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.30% | -11.23% | +4.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.45% | -25.64% | +3.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.07% | -6.13% | +2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.32% | -4.61% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 2.36% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMRAX и JRLVX
Текущая волатильность для Fidelity Managed Retirement 2030 (FMRAX) составляет 3.69%, в то время как у John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что FMRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMRAX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 5.56% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.32% | 8.84% | -3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.58% | 15.49% | -6.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.80% | 14.74% | -5.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.05% | 15.96% | -5.91% |