Сравнение FMQQ с NFXS
FMQQ (FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - FMQQ is a Emerging Markets Diversified fund tracking the FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce Index - Benchmark TR Net, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. FMQQ is passively managed, while NFXS is actively managed. Over the past year, FMQQ returned -20.84% vs 64.26% for NFXS. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. FMQQ charges 0.86%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.
Доходность
Сравнение доходности FMQQ и NFXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMQQ показывает доходность -17.33%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 24.21%.
FMQQ
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- -17.33%
- 6 месяцев
- -17.61%
- 1 год
- -20.84%
- 3 года*
- 2.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFXS
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 21.28%
- С начала года
- 24.21%
- 6 месяцев
- 24.00%
- 1 год
- 64.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMQQ и NFXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF | -17.33% | 10.77% | -5.85% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 24.21% | -8.56% | -21.49% |
Correlation
The correlation between FMQQ and NFXS is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | -0.35 |
The correlation between FMQQ and NFXS shifts across timeframes, from -0.35 (all time) to -0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMQQ vs. NFXS — Ранг доходности на риск
FMQQ
NFXS
Сравнение FMQQ c NFXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMQQ | NFXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.36 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 2.06 | -2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 5.64 | -6.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMQQ и NFXS
Максимальная просадка FMQQ за все время составила -64.51%, что больше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMQQ и NFXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMQQ | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.51% | -50.37% | -14.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.82% | -31.31% | +0.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.31% | -12.88% | -42.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.41% | -31.93% | -17.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.34% | 11.45% | +4.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMQQ и NFXS
Текущая волатильность для FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ) составляет 6.10%, в то время как у Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) волатильность равна 7.74%. Это указывает на то, что FMQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMQQ | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 7.74% | -1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.16% | 26.22% | -10.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.25% | 33.81% | -14.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.80% | 34.65% | -9.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.80% | 34.65% | -9.85% |
Сравнение комиссий FMQQ и NFXS
FMQQ берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMQQ и NFXS
Дивидендная доходность FMQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности NFXS в 3.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF | 0.74% | 0.61% | 0.45% | 0.11% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 3.23% | 3.53% | 0.87% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FMQQ and NFXS have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFXS has higher volatility (7.74%) compared to FMQQ (6.10%). In terms of maximum drawdown, FMQQ dropped -64.51% vs NFXS's -50.37%.
On 1-year performance, NFXS leads with 64.26% vs -20.84% for FMQQ. On fees, FMQQ is cheaper at 0.86% per year. On volatility, FMQQ has been the lower-risk option at 6.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 64.26% return vs -20.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FMQQ is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.
NFXS has the higher dividend yield at 3.23%, compared with 0.74% for FMQQ.
FMQQ is categorized as Emerging Markets Diversified, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: EMQQ and Direxion. Their fees differ too: 0.86% for FMQQ and 1.03% for NFXS.
NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMQQ и NFXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор