PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMPOX с FMUEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMPOX с FMUEX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FMPOX (Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class I) and FMUEX (RBB Free Market U.S. Equity Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, FMPOX returned 11.89%/yr vs 11.93%/yr for FMUEX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FMPOX charges 0.59%/yr vs 0.78%/yr for FMUEX.

Доходность

Сравнение доходности FMPOX и FMUEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class I (FMPOX) и RBB Free Market U.S. Equity Fund (FMUEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMPOX показывает доходность 21.50%, что значительно выше, чем у FMUEX с доходностью 17.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FMPOX имеют среднегодовую доходность 11.89%, а акции FMUEX немного впереди с 11.93%.

FMPOX

1 день
-1.30%
1 месяц
4.46%
С начала года
21.50%
6 месяцев
19.83%
1 год
36.74%
3 года*
22.79%
5 лет*
13.52%
10 лет*
11.89%

FMUEX

1 день
-0.77%
1 месяц
2.40%
С начала года
17.48%
6 месяцев
15.59%
1 год
32.67%
3 года*
17.57%
5 лет*
9.76%
10 лет*
11.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMPOX и FMUEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMPOX
Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class I		21.50%13.02%14.48%22.51%-10.62%33.96%0.95%23.61%-18.93%17.03%
FMUEX
RBB Free Market U.S. Equity Fund		17.48%12.79%8.09%17.10%-10.47%31.75%5.65%22.44%-11.62%13.44%

Correlation

The correlation between FMPOX and FMUEX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г.

0.94

The correlation between FMPOX and FMUEX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class I

RBB Free Market U.S. Equity Fund

Часто сравнивают с FMPOX:
FMPOX с RSVAXFMPOX с TRLGXFMPOX с ACLAXFMPOX с ARFFXFMPOX с MYISXFMPOX с SMVTXFMPOX с CIMDX
Часто сравнивают с FMUEX:
FMUEX с SPYFMUEX с VTIFMUEX с DOWFMUEX с VOEFMUEX с ^GSPCFMUEX с FMFIXFMUEX с IMCVX

Доходность на риск

FMPOX vs. FMUEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMPOX
Ранг доходности на риск FMPOX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMPOX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMPOX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMPOX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMPOX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMPOX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FMUEX
Ранг доходности на риск FMUEX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMUEX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMUEX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMUEX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMUEX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMUEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMPOX c FMUEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class I (FMPOX) и RBB Free Market U.S. Equity Fund (FMUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FMPOXFMUEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.36

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
3.33

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.41

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

4.49

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.36

16.20

-1.84

FMPOX vs. FMUEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMPOX на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMUEX равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMPOX и FMUEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FMPOX и FMUEX

Максимальная просадка FMPOX за все время составила -61.76%, что больше максимальной просадки FMUEX в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMPOX и FMUEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMPOXFMUEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.76%

-58.03%

-3.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.29%

-7.61%

-2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.74%

-25.49%

+1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.74%

-25.49%

+1.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.11%

-42.31%

-2.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-1.11%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-8.04%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.11%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FMPOX и FMUEX

Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class I (FMPOX) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с RBB Free Market U.S. Equity Fund (FMUEX) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что FMPOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMPOXFMUEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

4.31%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

10.27%

+2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

14.49%

+2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.25%

18.40%

+1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.14%

19.72%

+1.42%

Сравнение комиссий FMPOX и FMUEX

FMPOX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FMUEX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMPOX и FMUEX

Дивидендная доходность FMPOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности FMUEX в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMPOX
Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class I		6.46%8.26%10.51%1.17%13.25%1.31%2.00%1.86%14.92%8.99%1.37%5.23%
FMUEX
RBB Free Market U.S. Equity Fund		1.59%1.87%0.00%4.12%8.26%4.38%1.61%5.57%5.88%3.80%4.80%8.51%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FMPOX and FMUEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FMPOX has higher volatility (5.45%) compared to FMUEX (4.31%). In terms of maximum drawdown, FMPOX dropped -61.76% vs FMUEX's -58.03%.

FMUEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMPOX и FMUEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор