PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMNY с CALI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMNY с CALI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust New York High Income Municipal ETF (FMNY) и iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI).

FMNY и CALI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMNY - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 12 мая 2021 г.. CALI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE AMT-Free California Municipal Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FMNY и CALI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust New York High Income Municipal ETF (FMNY) и iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMNY и CALI

2026 (YTD)202520242023
FMNY
First Trust New York High Income Municipal ETF		0.49%3.94%1.74%3.42%
CALI
iShares Short-Term California Muni Active ETF		0.37%3.28%2.84%1.97%

Доходность по периодам

С начала года, FMNY показывает доходность 0.49%, что значительно выше, чем у CALI с доходностью 0.37%.

FMNY

1 день
0.55%
1 месяц
-1.72%
С начала года
0.49%
6 месяцев
2.06%
1 год
4.53%
3 года*
3.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

CALI

1 день
0.07%
1 месяц
-0.32%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.85%
1 год
2.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust New York High Income Municipal ETF

iShares Short-Term California Muni Active ETF

Часто сравнивают с FMNY:
FMNY с NYFFMNY с PZTFMNY с SCHGFMNY с SWPPXFMNY с VNYUXFMNY с FUMBFMNY с GUMI
Часто сравнивают с CALI:
CALI с CMFCALI с NCATXCALI с VCADXCALI с MQYCALI с DFCACALI с PULSCALI с USFR

Сравнение комиссий FMNY и CALI

FMNY берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CALI в 0.08%.

FMNY
First Trust New York High Income Municipal ETF
CALI
iShares Short-Term California Muni Active ETF

Доходность на риск

FMNY vs. CALI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMNY
Ранг доходности на риск FMNY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMNY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMNY: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMNY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMNY: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMNY: 3737
Ранг коэф-та Мартина
CALI
Ранг доходности на риск CALI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALI: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALI: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMNY c CALI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust New York High Income Municipal ETF (FMNY) и iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMNYCALIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

2.52

-1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

3.29

-1.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.63

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

3.63

-2.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.72

15.71

-11.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMNY vs. CALI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMNY на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа CALI равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMNY и CALI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMNYCALIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

2.52

-1.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

2.78

-2.66

Корреляция

Корреляция между FMNY и CALI составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMNY и CALI

Дивидендная доходность FMNY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности CALI в 2.55%

TTM20252024202320222021
FMNY
First Trust New York High Income Municipal ETF		3.69%3.64%3.56%3.25%2.34%0.72%
CALI
iShares Short-Term California Muni Active ETF		2.55%2.62%3.14%1.37%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMNY и CALI

Максимальная просадка FMNY за все время составила -15.90%, что больше максимальной просадки CALI в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMNY и CALI.

Загрузка...

Показатели просадок

FMNYCALIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.90%

-0.78%

-15.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.88%

-0.78%

-3.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-0.38%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-0.08%

-5.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

0.18%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FMNY и CALI

First Trust New York High Income Municipal ETF (FMNY) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что FMNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMNYCALIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

0.34%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

0.52%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.50%

1.09%

+3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.03%

1.13%

+2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.03%

1.13%

+2.90%