PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMNEX с KGGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMNEX с KGGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBB Free Market International Equity Fund (FMNEX) и Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX).

FMNEX управляется RBB Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2007 г.. KGGAX управляется Kopernik. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FMNEX и KGGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RBB Free Market International Equity Fund (FMNEX) и Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMNEX и KGGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMNEX
RBB Free Market International Equity Fund		3.54%42.81%2.15%16.13%-10.54%14.50%2.74%17.72%-19.58%27.74%
KGGAX
Kopernik Global All-Cap Fund Class A		7.29%64.46%-4.79%13.08%-9.24%16.59%36.89%9.76%-11.34%8.77%

Доходность по периодам

С начала года, FMNEX показывает доходность 3.54%, что значительно ниже, чем у KGGAX с доходностью 7.29%. За последние 10 лет акции FMNEX уступали акциям KGGAX по среднегодовой доходности: 9.37% против 14.57% соответственно.

FMNEX

1 день
2.81%
1 месяц
-7.05%
С начала года
3.54%
6 месяцев
9.86%
1 год
35.93%
3 года*
18.32%
5 лет*
10.36%
10 лет*
9.37%

KGGAX

1 день
2.57%
1 месяц
-7.09%
С начала года
7.29%
6 месяцев
14.89%
1 год
54.61%
3 года*
22.34%
5 лет*
12.91%
10 лет*
14.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBB Free Market International Equity Fund

Kopernik Global All-Cap Fund Class A

Часто сравнивают с FMNEX:
FMNEX с VXUSFMNEX с VTFMNEX с ^GSPCFMNEX с DFIVFMNEX с TMFGFMNEX с AVDVFMNEX с FMFIX
Часто сравнивают с KGGAX:
KGGAX с KGGIXKGGAX с VDIGXKGGAX с SPYKGGAX с GVALKGGAX с ACWIKGGAX с FUNFXKGGAX с FEUPX

Сравнение комиссий FMNEX и KGGAX

FMNEX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии KGGAX в 1.26%.

KGGAX
Kopernik Global All-Cap Fund Class A
FMNEX
RBB Free Market International Equity Fund

Доходность на риск

FMNEX vs. KGGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMNEX
Ранг доходности на риск FMNEX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMNEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMNEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMNEX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMNEX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMNEX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
KGGAX
Ранг доходности на риск KGGAX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGGAX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGGAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGGAX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGGAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGGAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMNEX c KGGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBB Free Market International Equity Fund (FMNEX) и Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMNEXKGGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.30

3.54

-1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

4.19

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.63

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.06

5.00

-1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.90

18.23

-6.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMNEX vs. KGGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMNEX на текущий момент составляет 2.30, что ниже коэффициента Шарпа KGGAX равного 3.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMNEX и KGGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMNEXKGGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

3.54

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.86

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.97

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.61

-0.33

Корреляция

Корреляция между FMNEX и KGGAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMNEX и KGGAX

Дивидендная доходность FMNEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что меньше доходности KGGAX в 15.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMNEX
RBB Free Market International Equity Fund		4.53%4.69%0.00%2.49%3.46%1.31%3.03%2.56%4.12%3.30%3.17%3.60%
KGGAX
Kopernik Global All-Cap Fund Class A		15.02%16.11%1.04%8.29%13.22%9.00%4.59%2.72%0.00%4.12%3.09%0.40%

Просадки

Сравнение просадок FMNEX и KGGAX

Максимальная просадка FMNEX за все время составила -59.76%, что больше максимальной просадки KGGAX в -45.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMNEX и KGGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMNEXKGGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.76%

-45.27%

-14.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-10.63%

-0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.61%

-26.59%

-0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.35%

-31.90%

-15.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.42%

-7.14%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.28%

-9.76%

-2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.92%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FMNEX и KGGAX

RBB Free Market International Equity Fund (FMNEX) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что FMNEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMNEXKGGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

6.36%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

12.51%

-1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.85%

15.41%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

15.10%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.12%

15.08%

+1.04%