PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMNDX с BTMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMNDX с BTMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class (FMNDX) и Baird Short-Term Municipal Bond Fund (BTMSX).

FMNDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. BTMSX управляется Baird. Фонд был запущен 30 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FMNDX и BTMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class (FMNDX) и Baird Short-Term Municipal Bond Fund (BTMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMNDX и BTMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMNDX
Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class		0.30%3.31%3.04%3.37%-0.09%0.03%0.86%2.00%1.58%1.10%
BTMSX
Baird Short-Term Municipal Bond Fund		0.26%4.46%2.98%3.90%-4.01%0.59%2.90%3.81%1.34%2.45%

Доходность по периодам

С начала года, FMNDX показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у BTMSX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции FMNDX уступали акциям BTMSX по среднегодовой доходности: 1.55% против 1.79% соответственно.

FMNDX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.06%
1 год
2.67%
3 года*
3.04%
5 лет*
1.98%
10 лет*
1.55%

BTMSX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.91%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.95%
1 год
3.60%
3 года*
3.40%
5 лет*
1.58%
10 лет*
1.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class

Baird Short-Term Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с FMNDX:
FMNDX с SGOVFMNDX с FUENXFMNDX с FHIGXFMNDX с MUBFMNDX с FTHRXFMNDX с FMBIXFMNDX с FTBFX
Часто сравнивают с BTMSX:
BTMSX с SWPPXBTMSX с BMDSXBTMSX с BIMSXBTMSX с BUBSXBTMSX с BAGSXBTMSX с BATVXBTMSX с BMN

Сравнение комиссий FMNDX и BTMSX

FMNDX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BTMSX в 0.55%.

BTMSX
Baird Short-Term Municipal Bond Fund
FMNDX
Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class

Доходность на риск

FMNDX vs. BTMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMNDX
Ранг доходности на риск FMNDX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMNDX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMNDX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMNDX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMNDX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMNDX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
BTMSX
Ранг доходности на риск BTMSX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTMSX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTMSX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTMSX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTMSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTMSX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMNDX c BTMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class (FMNDX) и Baird Short-Term Municipal Bond Fund (BTMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMNDXBTMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.85

2.07

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.52

2.79

+3.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.73

1.71

+1.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.66

2.12

+5.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

29.05

9.66

+19.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMNDX vs. BTMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMNDX на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа BTMSX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMNDX и BTMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMNDXBTMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

2.07

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.90

0.93

+0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.74

0.98

+0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

1.00

+0.66

Корреляция

Корреляция между FMNDX и BTMSX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMNDX и BTMSX

Дивидендная доходность FMNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности BTMSX в 3.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMNDX
Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class		2.64%2.95%2.99%2.60%0.61%0.23%0.85%1.58%1.46%1.00%0.75%0.38%
BTMSX
Baird Short-Term Municipal Bond Fund		3.05%3.05%2.93%2.48%1.36%0.88%1.30%1.66%1.53%1.43%1.17%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMNDX и BTMSX

Максимальная просадка FMNDX за все время составила -1.69%, что меньше максимальной просадки BTMSX в -6.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMNDX и BTMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMNDXBTMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.69%

-6.51%

+4.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.40%

-1.89%

+1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.09%

-6.51%

+5.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-1.69%

-6.51%

+4.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-1.00%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.10%

-0.95%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

0.42%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FMNDX и BTMSX

Текущая волатильность для Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class (FMNDX) составляет 0.16%, в то время как у Baird Short-Term Municipal Bond Fund (BTMSX) волатильность равна 0.49%. Это указывает на то, что FMNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMNDXBTMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.16%

0.49%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.62%

0.74%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01%

1.86%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.05%

1.71%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.90%

1.84%

-0.94%