PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMN с USA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FMN с USA

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

FMN (Federated Hermes Premier Municipal Income Fund) and USA (Liberty All-Star Equity Fund) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, FMN returned 0.92%/yr vs 12.16%/yr for USA. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FMN и USA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Premier Municipal Income Fund (FMN) и Liberty All-Star Equity Fund (USA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMN показывает доходность 5.49%, что значительно выше, чем у USA с доходностью -2.46%. За последние 10 лет акции FMN уступали акциям USA по среднегодовой доходности: 0.92% против 12.16% соответственно.

FMN

1 день
-0.09%
1 месяц
2.09%
6 месяцев
5.49%
С начала года
5.49%
1 год
12.49%
3 года*
7.19%
5 лет*
-1.95%
10 лет*
0.92%

USA

1 день
-0.34%
1 месяц
-0.85%
6 месяцев
-2.46%
С начала года
-2.46%
1 год
-6.26%
3 года*
6.78%
5 лет*
1.49%
10 лет*
12.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMN и USA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMN
Federated Hermes Premier Municipal Income Fund		5.49%6.78%3.21%9.21%-26.70%5.96%9.78%20.25%-7.94%5.77%
USA
Liberty All-Star Equity Fund		-2.46%0.09%20.81%23.17%-25.20%33.76%12.89%39.70%-5.06%34.66%

Correlation

The correlation between FMN and USA is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2002 г.

0.12

The correlation between FMN and USA shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.27 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FMN:

$89.45M

USA:

$1.79B

EPS

FMN:

$1.65

USA:

$1.40

Коэффициент P/E

FMN:

6.92

USA:

4.13

Коэффициент P/S

FMN:

5.18

USA:

4.92

Коэффициент P/B

FMN:

0.91

USA:

0.85

Общая выручка (12 мес.)

FMN:

$17.27M

USA:

$355.74M

Валовая прибыль (12 мес.)

FMN:

$15.26M

USA:

$329.90M

EBITDA (12 мес.)

FMN:

$8.52M

USA:

$305.11M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Premier Municipal Income Fund

Liberty All-Star Equity Fund

Часто сравнивают с USA:
USA с QQQUSA с SPYUSA с VOOUSA с ASGUSA с VTIUSA с ROMUSA с CET

Доходность на риск

FMN vs. USA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMN
Ранг доходности на риск FMN: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMN: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMN: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMN: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMN: 8888
Ранг коэф-та Мартина
USA
Ранг доходности на риск USA: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USA: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USA: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USA: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USA: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USA: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMN c USA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Premier Municipal Income Fund (FMN) и Liberty All-Star Equity Fund (USA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FMNUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
-0.45

+2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
-0.57

+3.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.94

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

-0.41

+2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.95

-0.94

+9.90

FMN vs. USA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMN на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа USA равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMN и USA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FMN и USA

Максимальная просадка FMN за все время составила -49.01%, что меньше максимальной просадки USA в -69.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMN и USA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMNUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.01%

-69.15%

+20.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.98%

-15.28%

+9.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.30%

-17.69%

+1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.63%

-34.05%

-6.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.63%

-47.07%

+6.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.17%

-7.69%

-8.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.45%

-11.51%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

6.64%

-5.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FMN и USA

Текущая волатильность для Federated Hermes Premier Municipal Income Fund (FMN) составляет 1.64%, в то время как у Liberty All-Star Equity Fund (USA) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что FMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMNUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

4.84%

-3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.90%

10.78%

-4.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.48%

13.91%

-6.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.24%

20.24%

-9.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.14%

22.55%

-9.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMN и USA

Дивидендная доходность FMN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности USA в 11.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMN
Federated Hermes Premier Municipal Income Fund		4.72%4.64%4.06%4.03%5.30%4.31%4.16%4.40%5.57%5.21%6.07%5.92%
USA
Liberty All-Star Equity Fund		11.72%10.67%10.22%9.56%12.11%9.67%9.13%9.75%12.64%8.89%9.30%9.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FMN и USA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federated Hermes Premier Municipal Income Fund и Liberty All-Star Equity Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
3.06M
119.52M
(FMN) Общая выручка
(USA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

FMN and USA have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USA has higher volatility (4.84%) compared to FMN (1.64%). In terms of maximum drawdown, FMN dropped -49.01% vs USA's -69.15%.

FMN currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMN и USA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор