Сравнение FMN с USA
FMN (Federated Hermes Premier Municipal Income Fund) and USA (Liberty All-Star Equity Fund) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, FMN returned 0.86%/yr vs 11.88%/yr for USA. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FMN и USA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMN показывает доходность 2.64%, что значительно выше, чем у USA с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции FMN уступали акциям USA по среднегодовой доходности: 0.86% против 11.88% соответственно.
FMN
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 6.37%
- 5 лет*
- -1.94%
- 10 лет*
- 0.86%
USA
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -3.39%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- 11.88%
Сравнение доходности по годам FMN и USA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMN Federated Hermes Premier Municipal Income Fund | 2.64% | 6.78% | 3.21% | 9.21% | -26.70% | 5.96% | 9.78% | 20.25% | -7.94% | 5.77% |
USA Liberty All-Star Equity Fund | -2.96% | 0.09% | 20.81% | 23.17% | -25.20% | 33.76% | 12.89% | 39.70% | -5.06% | 34.66% |
Correlation
The correlation between FMN and USA is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2002 г. | 0.12 |
The correlation between FMN and USA shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.28 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FMN:
$87.37M
USA:
$1.74B
FMN:
$1.65
USA:
$1.42
FMN:
6.76
USA:
4.06
FMN:
5.06
USA:
4.84
FMN:
0.89
USA:
0.84
FMN:
$17.27M
USA:
$355.74M
FMN:
$15.26M
USA:
$329.90M
FMN:
$8.52M
USA:
$305.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMN vs. USA — Ранг доходности на риск
FMN
USA
Сравнение FMN c USA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Premier Municipal Income Fund (FMN) и Liberty All-Star Equity Fund (USA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMN | USA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.97 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | -0.22 | +2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.86 | -0.54 | +8.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMN | USA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | -0.25 | +1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.08 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.53 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.34 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок FMN и USA
Максимальная просадка FMN за все время составила -49.01%, что меньше максимальной просадки USA в -69.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMN и USA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMN | USA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.01% | -69.15% | +20.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.98% | -15.28% | +9.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.30% | -17.69% | +1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.63% | -34.05% | -6.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.63% | -47.07% | +6.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.44% | -8.17% | -10.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.43% | -11.52% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 6.34% | -4.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMN и USA
Текущая волатильность для Federated Hermes Premier Municipal Income Fund (FMN) составляет 2.00%, в то время как у Liberty All-Star Equity Fund (USA) волатильность равна 2.35%. Это указывает на то, что FMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMN | USA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.00% | 2.35% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.98% | 10.15% | -4.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.59% | 13.47% | -5.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.26% | 20.23% | -8.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.15% | 22.55% | -9.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMN и USA
Дивидендная доходность FMN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что меньше доходности USA в 11.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMN Federated Hermes Premier Municipal Income Fund | 4.83% | 4.64% | 4.06% | 4.03% | 5.30% | 4.31% | 4.16% | 4.40% | 5.57% | 5.21% | 6.07% | 5.92% |
USA Liberty All-Star Equity Fund | 11.79% | 10.67% | 10.22% | 9.56% | 12.11% | 9.67% | 9.13% | 9.75% | 12.64% | 8.89% | 9.30% | 9.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FMN и USA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federated Hermes Premier Municipal Income Fund и Liberty All-Star Equity Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FMN and USA have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USA has higher volatility (2.35%) compared to FMN (2.00%). In terms of maximum drawdown, FMN dropped -49.01% vs USA's -69.15%.
FMN currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMN и USA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор