Сравнение FMKT с SPCT
FMKT (The Free Markets ETF) and SPCT (Liberty One Spectrum ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. FMKT charges 0.76%/yr vs 0.85%/yr for SPCT.
Доходность
Сравнение доходности FMKT и SPCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMKT показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у SPCT с доходностью 9.92%.
FMKT
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -0.79%
- 6 месяцев
- -3.84%
- С начала года
- 1.49%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPCT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 7.01%
- С начала года
- 9.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMKT и SPCT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FMKT The Free Markets ETF | 1.49% | -6.10% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 9.92% | 1.93% |
Correlation
The correlation between FMKT and SPCT is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMKT vs. SPCT — Ранг доходности на риск
FMKT
SPCT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FMKT c SPCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Free Markets ETF (FMKT) и Liberty One Spectrum ETF (SPCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMKT | SPCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.56 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMKT и SPCT
Максимальная просадка FMKT за все время составила -17.79%, что больше максимальной просадки SPCT в -7.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMKT и SPCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMKT | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.79% | -7.17% | -10.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.92% | 0.00% | -7.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.51% | -1.49% | -4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FMKT и SPCT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMKT | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.57% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.50% | 9.27% | +10.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.13% | 9.27% | +9.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 9.27% | +9.86% |
Сравнение комиссий FMKT и SPCT
FMKT берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии SPCT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMKT и SPCT
Дивидендная доходность FMKT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности SPCT в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FMKT The Free Markets ETF | 2.12% | 2.15% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 0.73% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
FMKT and SPCT have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FMKT is cheaper at 0.76% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FMKT is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.85% for SPCT.
FMKT has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 0.73% for SPCT.
Their fees differ too: 0.76% for FMKT and 0.85% for SPCT.
Подберите оптимальное распределение для FMKT и SPCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор