Сравнение FMKT с PSCX
FMKT (The Free Markets ETF) and PSCX (Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMKT charges 0.76%/yr vs 0.75%/yr for PSCX.
Доходность
Сравнение доходности FMKT и PSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMKT показывает доходность 2.65%, что значительно ниже, чем у PSCX с доходностью 5.11%.
FMKT
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 2.65%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSCX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 5.11%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- 15.49%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 8.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMKT и PSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FMKT The Free Markets ETF | 2.65% | 10.93% |
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF | 5.11% | 9.25% |
Correlation
The correlation between FMKT and PSCX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMKT vs. PSCX — Ранг доходности на риск
FMKT
PSCX
Сравнение FMKT c PSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Free Markets ETF (FMKT) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMKT | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.82 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 1.27 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок FMKT и PSCX
Максимальная просадка FMKT за все время составила -17.79%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMKT и PSCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMKT | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.79% | -10.20% | -7.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.20% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.86% | -0.12% | -6.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.25% | -1.87% | -3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FMKT и PSCX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMKT | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.59% | 5.53% | +14.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.59% | 7.07% | +12.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.59% | 6.96% | +12.63% |
Сравнение комиссий FMKT и PSCX
FMKT берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии PSCX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMKT и PSCX
Дивидендная доходность FMKT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FMKT The Free Markets ETF | 2.10% | 2.15% |
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FMKT and PSCX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSCX is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSCX is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.76% for FMKT.
FMKT has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.00% for PSCX.
Their fees differ too: 0.76% for FMKT and 0.75% for PSCX.
Подберите оптимальное распределение для FMKT и PSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор