Сравнение FMKFX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Magellan K6 Fund (FMKFX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
FMKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности FMKFX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMKFX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMKFX Fidelity Magellan K6 Fund | -7.51% | 10.90% | 33.14% | 31.33% | -26.85% | 27.53% | 29.14% | 11.22% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 10.68% |
Доходность по периодам
С начала года, FMKFX показывает доходность -7.51%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%.
FMKFX
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- -7.51%
- 6 месяцев
- -9.99%
- 1 год
- 8.05%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- —
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMKFX и PROVX
FMKFX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
FMKFX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
FMKFX
PROVX
Сравнение FMKFX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan K6 Fund (FMKFX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMKFX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 0.77 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 1.26 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.16 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 1.00 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | 3.81 | -2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMKFX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.77 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.46 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.49 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между FMKFX и PROVX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMKFX и PROVX
Дивидендная доходность FMKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что меньше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMKFX Fidelity Magellan K6 Fund | 8.37% | 7.74% | 9.56% | 2.33% | 0.31% | 4.10% | 0.33% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок FMKFX и PROVX
Максимальная просадка FMKFX за все время составила -32.73%, что меньше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMKFX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMKFX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.73% | -57.65% | +24.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.86% | -12.54% | -1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.73% | -27.48% | -5.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.06% | -10.07% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.87% | -13.23% | +5.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 3.29% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMKFX и PROVX
Fidelity Magellan K6 Fund (FMKFX) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что FMKFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMKFX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 4.20% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.13% | 8.81% | +2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.07% | 14.60% | +5.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.08% | 15.59% | +4.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.47% | 16.12% | +6.35% |