PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FMKFX с PROVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FMKFX и PROVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Magellan K6 Fund (FMKFX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMKFX и PROVX


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FMKFX
Fidelity Magellan K6 Fund
-7.51%10.90%33.14%31.33%-26.85%27.53%29.14%11.22%
PROVX
Provident Trust Strategy Fund
-5.40%13.10%19.73%17.59%-22.62%31.96%19.47%10.68%

Доходность по периодам

С начала года, FMKFX показывает доходность -7.51%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%.


FMKFX

1 день
3.25%
1 месяц
-6.54%
С начала года
-7.51%
6 месяцев
-9.99%
1 год
8.05%
3 года*
18.19%
5 лет*
10.34%
10 лет*

PROVX

1 день
2.35%
1 месяц
-3.77%
С начала года
-5.40%
6 месяцев
1.13%
1 год
10.85%
3 года*
14.93%
5 лет*
7.08%
10 лет*
11.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Magellan K6 Fund

Provident Trust Strategy Fund

Сравнение комиссий FMKFX и PROVX

FMKFX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.


Доходность на риск

FMKFX vs. PROVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FMKFX
Ранг доходности на риск FMKFX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMKFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMKFX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMKFX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMKFX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMKFX: 1313
Ранг коэф-та Мартина

PROVX
Ранг доходности на риск PROVX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PROVX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PROVX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PROVX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PROVX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PROVX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMKFX c PROVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan K6 Fund (FMKFX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FMKFXPROVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

0.77

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

1.26

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.16

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.47

1.00

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.69

3.81

-2.12

FMKFX vs. PROVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMKFX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа PROVX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMKFX и PROVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FMKFXPROVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.77

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.46

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.49

+0.13

Корреляция

Корреляция между FMKFX и PROVX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FMKFX и PROVX

Дивидендная доходность FMKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что меньше доходности PROVX в 17.76%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMKFX
Fidelity Magellan K6 Fund
8.37%7.74%9.56%2.33%0.31%4.10%0.33%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%
PROVX
Provident Trust Strategy Fund
17.76%16.80%6.94%4.61%19.17%0.35%9.04%4.40%5.80%1.54%1.92%7.73%

Просадки

Сравнение просадок FMKFX и PROVX

Максимальная просадка FMKFX за все время составила -32.73%, что меньше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMKFX и PROVX.


Загрузка...

Показатели просадок


FMKFXPROVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.73%

-57.65%

+24.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.86%

-12.54%

-1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.73%

-27.48%

-5.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.06%

-10.07%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.87%

-13.23%

+5.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

3.29%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FMKFX и PROVX

Fidelity Magellan K6 Fund (FMKFX) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что FMKFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FMKFXPROVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

4.20%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.13%

8.81%

+2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.07%

14.60%

+5.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.08%

15.59%

+4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.47%

16.12%

+6.35%