PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMIYX с DFWVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMIYX с DFWVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FMIYX (FMI International Fund Class I) and DFWVX (DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, FMIYX returned 5.40%/yr vs 16.14%/yr for DFWVX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMIYX charges 0.80%/yr vs 0.40%/yr for DFWVX.

Доходность

Сравнение доходности FMIYX и DFWVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FMI International Fund Class I (FMIYX) и DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMIYX показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у DFWVX с доходностью 16.49%.

FMIYX

1 день
0.09%
1 месяц
0.66%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.76%
1 год
4.71%
3 года*
7.65%
5 лет*
5.40%
10 лет*
—

DFWVX

1 день
-0.69%
1 месяц
3.78%
С начала года
16.49%
6 месяцев
19.73%
1 год
40.11%
3 года*
24.17%
5 лет*
16.14%
10 лет*
29.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMIYX и DFWVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMIYX
FMI International Fund Class I		0.37%8.73%7.17%21.96%-9.78%13.95%0.19%17.27%-9.40%15.59%
DFWVX
DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund		16.49%40.30%6.66%17.37%-6.41%32.65%-0.40%344.89%-16.69%28.21%

Correlation

The correlation between FMIYX and DFWVX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2016 г.

0.77

The correlation between FMIYX and DFWVX shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FMI International Fund Class I

DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund

Часто сравнивают с FMIYX:
FMIYX с APHIXFMIYX с FMIMXFMIYX с FMIJXFMIYX с TIVFXFMIYX с FMIHXFMIYX с GSINXFMIYX с KGIIX
Часто сравнивают с DFWVX:
DFWVX с TWNDFWVX с DEMIXDFWVX с VOODFWVX с VWNAXDFWVX с GDEDFWVX с VXUSDFWVX с AVNV

Доходность на риск

FMIYX vs. DFWVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMIYX
Ранг доходности на риск FMIYX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIYX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIYX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIYX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIYX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIYX: 55
Ранг коэф-та Мартина
DFWVX
Ранг доходности на риск DFWVX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFWVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFWVX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFWVX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFWVX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFWVX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMIYX c DFWVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI International Fund Class I (FMIYX) и DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMIYXDFWVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
3.22

-2.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.59
4.30

-3.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.60

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

4.14

-3.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.13

15.69

-14.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMIYX vs. DFWVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMIYX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа DFWVX равного 3.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIYX и DFWVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMIYXDFWVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

3.22

-2.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

1.01

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.72

-0.27

Просадки

Сравнение просадок FMIYX и DFWVX

Максимальная просадка FMIYX за все время составила -37.43%, что меньше максимальной просадки DFWVX в -41.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIYX и DFWVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMIYXDFWVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.43%

-41.32%

+3.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-9.91%

-3.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.87%

-14.11%

-1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.69%

-24.59%

+2.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-0.69%

-5.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-7.08%

+2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

2.60%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FMIYX и DFWVX

Текущая волатильность для FMI International Fund Class I (FMIYX) составляет 3.82%, в то время как у DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что FMIYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFWVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMIYXDFWVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

4.22%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

10.55%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.04%

12.77%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

16.06%

-2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.95%

34.90%

-19.95%

Сравнение комиссий FMIYX и DFWVX

FMIYX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DFWVX в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIYX и DFWVX

Дивидендная доходность FMIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.14%, что больше доходности DFWVX в 3.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFWVX
DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund		3.39%3.66%4.28%4.30%3.75%15.97%2.43%110.54%5.26%2.70%2.92%2.77%
FMIYX
FMI International Fund Class I		13.14%13.19%0.00%0.00%15.31%3.57%0.00%3.66%7.65%1.65%3.78%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FMIYX and DFWVX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFWVX has higher volatility (4.22%) compared to FMIYX (3.82%). In terms of maximum drawdown, FMIYX dropped -37.43% vs DFWVX's -41.32%.

DFWVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMIYX и DFWVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор