PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMIUX с FESCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMIUX с FESCX

Последнее обновление 4 июл. 2026 г.
See Documentation

FMIUX (FMI Common Stock Fund Institutional Class) and FESCX (First Eagle Small Cap Opportunity Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 3 years, FMIUX returned 12.79%/yr vs 16.85%/yr for FESCX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FMIUX charges 0.84%/yr vs 1.00%/yr for FESCX.

Доходность

Сравнение доходности FMIUX и FESCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FMI Common Stock Fund Institutional Class (FMIUX) и First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMIUX показывает доходность 15.53%, что значительно ниже, чем у FESCX с доходностью 28.85%.

FMIUX

1 день
0.21%
1 месяц
6.42%
6 месяцев
14.23%
С начала года
15.53%
1 год
11.42%
3 года*
12.79%
5 лет*
10.75%
10 лет*
—

FESCX

1 день
-2.29%
1 месяц
3.39%
6 месяцев
27.97%
С начала года
28.85%
1 год
42.59%
3 года*
16.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMIUX и FESCX

2026 (YTD)20252024202320222021
FMIUX
FMI Common Stock Fund Institutional Class		15.53%2.20%10.53%25.01%-5.83%9.60%
FESCX
First Eagle Small Cap Opportunity Fund		28.85%13.33%6.47%16.75%-14.05%1.23%

Correlation

The correlation between FMIUX and FESCX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г.

0.89

The correlation between FMIUX and FESCX shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FMI Common Stock Fund Institutional Class

First Eagle Small Cap Opportunity Fund

Часто сравнивают с FMIUX:
FMIUX с HRTVXFMIUX с VSIAXFMIUX с BSCMXFMIUX с MMEYXFMIUX с RYSEXFMIUX с AVALXFMIUX с TSLTX
Часто сравнивают с FESCX:
FESCX с XSMOFESCX с PXSGXFESCX с VBRFESCX с PMAQXFESCX с AVUVFESCX с SGIIXFESCX с FEURX

Доходность на риск

FMIUX vs. FESCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMIUX
Ранг доходности на риск FMIUX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIUX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIUX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIUX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIUX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIUX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FESCX
Ранг доходности на риск FESCX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESCX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESCX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESCX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESCX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESCX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMIUX c FESCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI Common Stock Fund Institutional Class (FMIUX) и First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FMIUXFESCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
2.21

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
3.09

-1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.37

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

4.29

-3.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.15

15.42

-13.26

FMIUX vs. FESCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMIUX на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа FESCX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIUX и FESCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FMIUX и FESCX

Максимальная просадка FMIUX за все время составила -38.04%, что больше максимальной просадки FESCX в -28.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIUX и FESCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMIUXFESCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.04%

-28.53%

-9.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.78%

-10.26%

-3.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.27%

-28.53%

+7.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-3.23%

+2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-8.70%

+3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.56%

2.85%

+2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FMIUX и FESCX

Текущая волатильность для FMI Common Stock Fund Institutional Class (FMIUX) составляет 4.99%, в то время как у First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что FMIUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMIUXFESCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

6.78%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.85%

14.58%

-1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

19.94%

-2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

22.65%

-3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.51%

22.65%

-3.14%

Сравнение комиссий FMIUX и FESCX

FMIUX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии FESCX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIUX и FESCX

Дивидендная доходность FMIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%, что больше доходности FESCX в 0.80%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FESCX
First Eagle Small Cap Opportunity Fund		0.80%1.03%1.56%0.60%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FMIUX
FMI Common Stock Fund Institutional Class		11.62%13.42%2.14%2.92%6.76%12.56%0.85%5.01%10.33%11.84%

Часто задаваемые вопросы

FMIUX and FESCX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FESCX has higher volatility (6.78%) compared to FMIUX (4.99%). In terms of maximum drawdown, FMIUX dropped -38.04% vs FESCX's -28.53%.

FESCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMIUX и FESCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор