Сравнение FMIUX с DHSIX
FMIUX (FMI Common Stock Fund Institutional Class) and DHSIX (Diamond Hill Small Cap Fund Class I) are both Small Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, FMIUX returned 10.75%/yr vs 13.46%/yr for DHSIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FMIUX charges 0.84%/yr vs 0.97%/yr for DHSIX.
Доходность
Сравнение доходности FMIUX и DHSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMIUX показывает доходность 15.53%, что значительно ниже, чем у DHSIX с доходностью 28.42%.
FMIUX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 6.42%
- 6 месяцев
- 14.23%
- С начала года
- 15.53%
- 1 год
- 11.42%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 10.75%
- 10 лет*
- —
DHSIX
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 12.48%
- 6 месяцев
- 27.37%
- С начала года
- 28.42%
- 1 год
- 39.07%
- 3 года*
- 21.16%
- 5 лет*
- 13.46%
- 10 лет*
- 11.30%
Сравнение доходности по годам FMIUX и DHSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMIUX FMI Common Stock Fund Institutional Class | 15.53% | 2.20% | 10.53% | 25.01% | -5.83% | 30.64% | 5.91% | 24.95% | -8.66% | 13.17% |
DHSIX Diamond Hill Small Cap Fund Class I | 28.42% | 11.83% | 13.10% | 24.25% | -14.85% | 32.69% | -0.27% | 21.83% | -15.00% | 10.89% |
Correlation
The correlation between FMIUX and DHSIX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.90 |
The correlation between FMIUX and DHSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMIUX vs. DHSIX — Ранг доходности на риск
FMIUX
DHSIX
Сравнение FMIUX c DHSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI Common Stock Fund Institutional Class (FMIUX) и Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMIUX | DHSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.35 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 3.68 | -2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.15 | 11.90 | -9.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMIUX и DHSIX
Максимальная просадка FMIUX за все время составила -38.04%, что меньше максимальной просадки DHSIX в -52.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIUX и DHSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMIUX | DHSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.04% | -52.83% | +14.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.78% | -10.97% | -2.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.27% | -28.33% | +7.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.27% | -28.33% | +7.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -0.80% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -8.34% | +3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 3.39% | +2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMIUX и DHSIX
Текущая волатильность для FMI Common Stock Fund Institutional Class (FMIUX) составляет 4.99%, в то время как у Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что FMIUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMIUX | DHSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 5.70% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.85% | 14.02% | -1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.35% | 19.78% | -2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 21.50% | -2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.51% | 22.20% | -2.69% |
Сравнение комиссий FMIUX и DHSIX
FMIUX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии DHSIX в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMIUX и DHSIX
Дивидендная доходность FMIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%, что больше доходности DHSIX в 4.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHSIX Diamond Hill Small Cap Fund Class I | 4.47% | 5.74% | 15.81% | 30.09% | 18.06% | 17.39% | 0.61% | 7.13% | 10.46% | 6.90% | 2.68% | 1.95% |
FMIUX FMI Common Stock Fund Institutional Class | 11.62% | 13.42% | 2.14% | 2.92% | 6.76% | 12.56% | 0.85% | 5.01% | 10.33% | 11.84% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FMIUX and DHSIX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DHSIX has higher volatility (5.70%) compared to FMIUX (4.99%). In terms of maximum drawdown, FMIUX dropped -38.04% vs DHSIX's -52.83%.
DHSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMIUX и DHSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор