PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMIL с UNOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMIL с UNOV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FMIL (Fidelity New Millennium ETF) and UNOV (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November) are both Large Cap Blend Equities funds. FMIL is actively managed, while UNOV is passively managed. Over the past 5 years, FMIL returned 15.85%/yr vs 6.68%/yr for UNOV. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMIL charges 0.59%/yr vs 0.79%/yr for UNOV.

Доходность

Сравнение доходности FMIL и UNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity New Millennium ETF (FMIL) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMIL показывает доходность 10.26%, что значительно выше, чем у UNOV с доходностью 5.40%.

FMIL

1 день
-0.68%
1 месяц
3.15%
С начала года
10.26%
6 месяцев
11.18%
1 год
26.96%
3 года*
23.20%
5 лет*
15.85%
10 лет*
—

UNOV

1 день
-0.22%
1 месяц
2.17%
С начала года
5.40%
6 месяцев
5.64%
1 год
13.88%
3 года*
10.20%
5 лет*
6.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMIL и UNOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
FMIL
Fidelity New Millennium ETF		10.26%17.67%27.89%25.07%-0.04%24.53%18.76%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		5.40%9.92%9.42%14.18%-6.23%4.45%8.80%

Correlation

The correlation between FMIL and UNOV is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2020 г.

0.75

The correlation between FMIL and UNOV shifts across timeframes, from 0.75 (all time) to 0.88 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FMIL и UNOV

Секторы
FMIL
UNOV

Технологии

32.4%
36.2%

Коммуникационные услуги

11.9%
10.9%

Финансовые услуги

11.1%
11.9%

Промышленность

10.8%
8.1%

Потребительский циклический сектор

10.4%
10.1%

Здравоохранение

8.2%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.9%

Энергетика

4.6%
3.5%

Коммунальные услуги

2.5%
2.3%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Недвижимость

1.1%
1.9%

Технологии

FMIL
32.4%
UNOV
36.2%

Коммуникационные услуги

FMIL
11.9%
UNOV
10.9%

Финансовые услуги

FMIL
11.1%
UNOV
11.9%

Промышленность

FMIL
10.8%
UNOV
8.1%

Потребительский циклический сектор

FMIL
10.4%
UNOV
10.1%

Здравоохранение

FMIL
8.2%
UNOV
8.4%

Потребительский защитный сектор

FMIL
4.7%
UNOV
4.9%

Энергетика

FMIL
4.6%
UNOV
3.5%

Коммунальные услуги

FMIL
2.5%
UNOV
2.3%

Сырьевые материалы

FMIL
1.8%
UNOV
1.8%

Недвижимость

FMIL
1.1%
UNOV
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity New Millennium ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November

Часто сравнивают с FMIL:
FMIL с FLRGFMIL с FDLOFMIL с NASDXFMIL с CMCFMIL с FGROFMIL с IQMFMIL с LIRAX
Часто сравнивают с UNOV:
UNOV с SPYUNOV с FAUGUNOV с HCMTUNOV с FJUNUNOV с XMAGUNOV с UJUNUNOV с QQQ

Доходность на риск

FMIL vs. UNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMIL
Ранг доходности на риск FMIL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIL: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIL: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
UNOV
Ранг доходности на риск UNOV: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNOV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNOV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNOV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNOV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNOV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMIL c UNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity New Millennium ETF (FMIL) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMILUNOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.50

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
3.63

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.51

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

3.08

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.30

15.01

-2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMIL vs. UNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMIL на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UNOV равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIL и UNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMILUNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.50

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.98

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.91

+0.25

Просадки

Сравнение просадок FMIL и UNOV

Максимальная просадка FMIL за все время составила -19.72%, что больше максимальной просадки UNOV в -13.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIL и UNOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMILUNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-13.84%

-5.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-4.52%

-5.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.72%

-9.10%

-10.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-9.10%

-10.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-0.22%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-1.66%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

0.93%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FMIL и UNOV

Fidelity New Millennium ETF (FMIL) имеет более высокую волатильность в 3.15% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что FMIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMILUNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

1.14%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

4.67%

+5.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.80%

5.58%

+7.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

6.83%

+10.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

7.72%

+9.93%

Сравнение комиссий FMIL и UNOV

FMIL берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии UNOV в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIL и UNOV

Дивидендная доходность FMIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как UNOV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
FMIL
Fidelity New Millennium ETF		1.00%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FMIL and UNOV have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMIL has higher volatility (3.15%) compared to UNOV (1.14%). In terms of maximum drawdown, FMIL dropped -19.72% vs UNOV's -13.84%.

On 5-year performance, FMIL leads with 15.85% vs 6.68% for UNOV. On fees, FMIL is cheaper at 0.59% per year. On volatility, UNOV has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FMIL has performed better with a 15.85% return vs 6.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMIL is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.79% for UNOV.

FMIL has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.00% for UNOV.

They also come from different issuers: Fidelity and Innovator. Their fees differ too: 0.59% for FMIL and 0.79% for UNOV.

UNOV currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMIL и UNOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор