Сравнение FMIL с SPCT
FMIL (Fidelity New Millennium ETF) and SPCT (Liberty One Spectrum ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. FMIL charges 0.59%/yr vs 0.85%/yr for SPCT.
Доходность
Сравнение доходности FMIL и SPCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMIL показывает доходность 10.93%, что значительно выше, чем у SPCT с доходностью 9.92%.
FMIL
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -0.47%
- 6 месяцев
- 8.85%
- С начала года
- 10.93%
- 1 год
- 20.97%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 17.03%
- 10 лет*
- —
SPCT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 7.01%
- С начала года
- 9.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMIL и SPCT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FMIL Fidelity New Millennium ETF | 10.93% | 3.30% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 9.92% | 1.93% |
Correlation
The correlation between FMIL and SPCT is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMIL vs. SPCT — Ранг доходности на риск
FMIL
SPCT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FMIL c SPCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity New Millennium ETF (FMIL) и Liberty One Spectrum ETF (SPCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMIL | SPCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.29 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMIL и SPCT
Максимальная просадка FMIL за все время составила -19.72%, что больше максимальной просадки SPCT в -7.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIL и SPCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMIL | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.72% | -7.17% | -12.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.98% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | 0.00% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.96% | -1.49% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FMIL и SPCT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMIL | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.64% | 9.27% | +4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 9.27% | +7.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.63% | 9.27% | +8.36% |
Сравнение комиссий FMIL и SPCT
FMIL берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии SPCT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMIL и SPCT
Дивидендная доходность FMIL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности SPCT в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMIL Fidelity New Millennium ETF | 0.99% | 1.10% | 0.82% | 0.57% | 1.67% | 1.68% | 0.89% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 0.73% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FMIL and SPCT have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FMIL is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FMIL is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.85% for SPCT.
FMIL has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.73% for SPCT.
They also come from different issuers: Fidelity and Liberty One. Their fees differ too: 0.59% for FMIL and 0.85% for SPCT.
Подберите оптимальное распределение для FMIL и SPCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор