PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMIL с PSMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMIL с PSMD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity New Millennium ETF (FMIL) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD).

FMIL и PSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMIL - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 3 июн. 2020 г.. PSMD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FMIL и PSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity New Millennium ETF (FMIL) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMIL и PSMD

2026 (YTD)202520242023202220212020
FMIL
Fidelity New Millennium ETF		-2.68%17.67%27.89%25.07%-0.04%24.53%0.86%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		-1.59%11.45%12.78%17.46%-4.47%11.23%0.95%

Доходность по периодам

С начала года, FMIL показывает доходность -2.68%, что значительно ниже, чем у PSMD с доходностью -1.59%.

FMIL

1 день
1.02%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
0.18%
1 год
19.98%
3 года*
19.96%
5 лет*
14.63%
10 лет*
—

PSMD

1 день
0.19%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
0.88%
1 год
11.08%
3 года*
11.31%
5 лет*
8.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity New Millennium ETF

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Часто сравнивают с FMIL:
FMIL с FLRGFMIL с FDLOFMIL с CMCFMIL с NASDXFMIL с FGROFMIL с IQMFMIL с LIRAX
Часто сравнивают с PSMD:
PSMD с WMTPSMD с QQQPSMD с FTAGPSMD с ADPVPSMD с MGCPSMD с MOATPSMD с SPY

Сравнение комиссий FMIL и PSMD

FMIL берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии PSMD в 0.75%.

PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF
FMIL
Fidelity New Millennium ETF

Доходность на риск

FMIL vs. PSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMIL
Ранг доходности на риск FMIL: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIL: 6868
Ранг коэф-та Мартина
PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMIL c PSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity New Millennium ETF (FMIL) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMILPSMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.10

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.69

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.29

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.52

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.35

8.55

-1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMIL vs. PSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMIL на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSMD равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIL и PSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMILPSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.10

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.96

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.03

+0.02

Корреляция

Корреляция между FMIL и PSMD составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIL и PSMD

Дивидендная доходность FMIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, тогда как PSMD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
FMIL
Fidelity New Millennium ETF		1.13%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMIL и PSMD

Максимальная просадка FMIL за все время составила -19.72%, что больше максимальной просадки PSMD в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIL и PSMD.

Загрузка...

Показатели просадок

FMILPSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-11.96%

-7.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-7.51%

-4.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-11.96%

-7.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-2.70%

-3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-1.71%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

1.33%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FMIL и PSMD

Fidelity New Millennium ETF (FMIL) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что FMIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMILPSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

3.09%

+3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

4.40%

+5.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.69%

10.09%

+8.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

8.60%

+8.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

8.56%

+9.22%