PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMIL с PSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMIL с PSCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FMIL (Fidelity New Millennium ETF) and PSCX (Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, FMIL returned 15.85%/yr vs 8.46%/yr for PSCX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FMIL charges 0.59%/yr vs 0.75%/yr for PSCX.

Доходность

Сравнение доходности FMIL и PSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity New Millennium ETF (FMIL) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMIL показывает доходность 10.26%, что значительно выше, чем у PSCX с доходностью 5.11%.

FMIL

1 день
-0.68%
1 месяц
3.15%
С начала года
10.26%
6 месяцев
11.18%
1 год
26.96%
3 года*
23.20%
5 лет*
15.85%
10 лет*
—

PSCX

1 день
-0.12%
1 месяц
2.00%
С начала года
5.11%
6 месяцев
5.98%
1 год
15.49%
3 года*
12.85%
5 лет*
8.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMIL и PSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FMIL
Fidelity New Millennium ETF		10.26%17.67%27.89%25.07%-0.04%24.53%0.86%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		5.11%12.08%13.27%16.57%-7.35%9.03%0.81%

Correlation

The correlation between FMIL and PSCX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2020 г.

0.82

The correlation between FMIL and PSCX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FMIL и PSCX

Секторы
FMIL
PSCX

Технологии

32.4%
33.2%

Коммуникационные услуги

11.9%
10.3%

Финансовые услуги

11.1%
12.5%

Промышленность

10.8%
8.4%

Потребительский циклический сектор

10.4%
10.0%

Здравоохранение

8.2%
9.6%

Потребительский защитный сектор

4.7%
5.4%

Энергетика

4.6%
4.2%

Коммунальные услуги

2.5%
2.6%

Сырьевые материалы

1.8%
1.9%

Недвижимость

1.1%
2.0%

Технологии

FMIL
32.4%
PSCX
33.2%

Коммуникационные услуги

FMIL
11.9%
PSCX
10.3%

Финансовые услуги

FMIL
11.1%
PSCX
12.5%

Промышленность

FMIL
10.8%
PSCX
8.4%

Потребительский циклический сектор

FMIL
10.4%
PSCX
10.0%

Здравоохранение

FMIL
8.2%
PSCX
9.6%

Потребительский защитный сектор

FMIL
4.7%
PSCX
5.4%

Энергетика

FMIL
4.6%
PSCX
4.2%

Коммунальные услуги

FMIL
2.5%
PSCX
2.6%

Сырьевые материалы

FMIL
1.8%
PSCX
1.9%

Недвижимость

FMIL
1.1%
PSCX
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity New Millennium ETF

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Часто сравнивают с FMIL:
FMIL с FLRGFMIL с FDLOFMIL с NASDXFMIL с CMCFMIL с FGROFMIL с IQMFMIL с LIRAX
Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с FTAGPSCX с QUALPSCX с OALCPSCX с QQQPSCX с MPLYPSCX с VTI

Доходность на риск

FMIL vs. PSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMIL
Ранг доходности на риск FMIL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIL: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIL: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMIL c PSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity New Millennium ETF (FMIL) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMILPSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.82

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
4.22

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.58

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

3.70

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.30

18.94

-6.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMIL vs. PSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMIL на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSCX равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIL и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMILPSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.82

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

1.20

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

1.27

-0.10

Просадки

Сравнение просадок FMIL и PSCX

Максимальная просадка FMIL за все время составила -19.72%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIL и PSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMILPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-10.20%

-9.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-4.20%

-5.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.72%

-9.61%

-10.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-10.20%

-9.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-0.12%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-1.87%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

0.82%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FMIL и PSCX

Fidelity New Millennium ETF (FMIL) имеет более высокую волатильность в 3.15% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что FMIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMILPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

0.89%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

4.21%

+5.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.80%

5.53%

+7.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

7.07%

+9.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

6.96%

+10.69%

Сравнение комиссий FMIL и PSCX

FMIL берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIL и PSCX

Дивидендная доходность FMIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
FMIL
Fidelity New Millennium ETF		1.00%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FMIL and PSCX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMIL has higher volatility (3.15%) compared to PSCX (0.89%). In terms of maximum drawdown, FMIL dropped -19.72% vs PSCX's -10.20%.

On 5-year performance, FMIL leads with 15.85% vs 8.46% for PSCX. On fees, FMIL is cheaper at 0.59% per year. On volatility, PSCX has been the lower-risk option at 0.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FMIL has performed better with a 15.85% return vs 8.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMIL is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for PSCX.

FMIL has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.00% for PSCX.

They also come from different issuers: Fidelity and Pacer. Their fees differ too: 0.59% for FMIL and 0.75% for PSCX.

PSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMIL и PSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор