Сравнение FMIL с FLOW

С начала года, FMIL показывает доходность -2.68%, что значительно ниже, чем у FLOW с доходностью -0.81%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity New Millennium ETF (FMIL) и SPX FLOW, Inc. (FLOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FMIL на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа FLOW равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIL и FLOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FMIL и FLOW составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность FMIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности FLOW в 2.24%

Максимальная просадка FMIL за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки FLOW в -21.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIL и FLOW.

Fidelity New Millennium ETF (FMIL) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с SPX FLOW, Inc. (FLOW) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что FMIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.