PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMIL с FLOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMIL с FLOW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FMIL (Fidelity New Millennium ETF) is Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while FLOW (SPX FLOW, Inc.) is a stock. Over the past year, FMIL returned 27.80% vs 30.04% for FLOW. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности FMIL и FLOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity New Millennium ETF (FMIL) и SPX FLOW, Inc. (FLOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMIL показывает доходность 11.16%, что значительно выше, чем у FLOW с доходностью 9.81%.

FMIL

1 день
0.82%
1 месяц
3.14%
С начала года
11.16%
6 месяцев
11.77%
1 год
27.80%
3 года*
23.70%
5 лет*
16.04%
10 лет*
—

FLOW

1 день
0.27%
1 месяц
5.28%
С начала года
9.81%
6 месяцев
10.73%
1 год
30.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMIL и FLOW

2026 (YTD)202520242023
FMIL
Fidelity New Millennium ETF		11.16%17.67%27.89%7.73%
FLOW
SPX FLOW, Inc.		9.81%17.52%13.03%9.38%

Correlation

The correlation between FMIL and FLOW is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г.

0.60

The correlation between FMIL and FLOW shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity New Millennium ETF

SPX FLOW, Inc.

Часто сравнивают с FMIL:
FMIL с FLRGFMIL с FDLOFMIL с NASDXFMIL с FGROFMIL с CMCFMIL с IQMFMIL с LIRAX
Часто сравнивают с FLOW:
FLOW с COWZFLOW с SCHGFLOW с USCFFLOW с VOOFLOW с QGROFLOW с DIAFLOW с CALF

Доходность на риск

FMIL vs. FLOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMIL
Ранг доходности на риск FMIL: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIL: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIL: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIL: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIL: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIL: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FLOW
Ранг доходности на риск FLOW: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLOW: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLOW: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLOW: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLOW: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLOW: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMIL c FLOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity New Millennium ETF (FMIL) и SPX FLOW, Inc. (FLOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMILFLOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.98

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.93

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.35

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

4.56

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.68

13.28

-0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMIL vs. FLOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMIL на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLOW равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIL и FLOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMILFLOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

1.98

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

1.04

+0.14

Просадки

Сравнение просадок FMIL и FLOW

Максимальная просадка FMIL за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки FLOW в -21.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIL и FLOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMILFLOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-21.64%

+1.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-6.61%

-3.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.72%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.43%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-3.13%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.27%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FMIL и FLOW

Текущая волатильность для Fidelity New Millennium ETF (FMIL) составляет 3.15%, в то время как у SPX FLOW, Inc. (FLOW) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что FMIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMILFLOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

4.29%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

10.07%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.82%

15.24%

-2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

16.97%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

16.97%

+0.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIL и FLOW

Дивидендная доходность FMIL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности FLOW в 2.04%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FLOW
SPX FLOW, Inc.		2.04%2.15%2.10%0.95%0.00%0.00%0.00%
FMIL
Fidelity New Millennium ETF		0.99%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%

Часто задаваемые вопросы

FMIL and FLOW have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLOW has higher volatility (4.29%) compared to FMIL (3.15%). In terms of maximum drawdown, FMIL dropped -19.72% vs FLOW's -21.64%.

FMIL currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMIL и FLOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор