Сравнение FMIL с FLOW
FMIL (Fidelity New Millennium ETF) is Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while FLOW (SPX FLOW, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, FMIL returned 21.07%/yr vs 17.98%/yr for FLOW. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FMIL и FLOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMIL показывает доходность 10.93%, что значительно ниже, чем у FLOW с доходностью 12.57%.
FMIL
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -0.47%
- 6 месяцев
- 8.85%
- С начала года
- 10.93%
- 1 год
- 20.97%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 17.03%
- 10 лет*
- —
FLOW
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 4.75%
- 6 месяцев
- 9.38%
- С начала года
- 12.57%
- 1 год
- 28.33%
- 3 года*
- 17.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMIL и FLOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FMIL Fidelity New Millennium ETF | 10.93% | 17.67% | 27.89% | 8.38% |
FLOW SPX FLOW, Inc. | 12.57% | 17.52% | 13.03% | 9.38% |
Correlation
The correlation between FMIL and FLOW is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2023 г. | 0.57 |
The correlation between FMIL and FLOW shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMIL vs. FLOW — Ранг доходности на риск
FMIL
FLOW
Сравнение FMIL c FLOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity New Millennium ETF (FMIL) и SPX FLOW, Inc. (FLOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMIL | FLOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.33 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 4.30 | -2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.29 | 11.33 | -2.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMIL и FLOW
Максимальная просадка FMIL за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки FLOW в -21.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIL и FLOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMIL | FLOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.72% | -21.64% | +1.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.98% | -6.61% | -3.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.72% | -21.64% | +1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | 0.00% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.96% | -3.13% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 2.51% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMIL и FLOW
Текущая волатильность для Fidelity New Millennium ETF (FMIL) составляет 3.87%, в то время как у SPX FLOW, Inc. (FLOW) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что FMIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMIL | FLOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 5.00% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.86% | 10.75% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.64% | 15.29% | -1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 16.93% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.63% | 16.93% | +0.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMIL и FLOW
Дивидендная доходность FMIL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности FLOW в 1.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLOW SPX FLOW, Inc. | 1.98% | 2.15% | 2.10% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FMIL Fidelity New Millennium ETF | 0.99% | 1.10% | 0.82% | 0.57% | 1.67% | 1.68% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
FMIL and FLOW have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLOW has higher volatility (5.00%) compared to FMIL (3.87%). In terms of maximum drawdown, FMIL dropped -19.72% vs FLOW's -21.64%.
FLOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMIL и FLOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор