PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMIHX с FMIYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMIHX с FMIYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FMI Large Cap Fund (FMIHX) и FMI International Fund Class I (FMIYX).

FMIHX управляется FMI Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г.. FMIYX - это пассивный фонд от FMI Funds, который отслеживает доходность MSCI EAFE Net (USD). Фонд был запущен 31 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FMIHX и FMIYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FMI Large Cap Fund (FMIHX) и FMI International Fund Class I (FMIYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMIHX и FMIYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMIHX
FMI Large Cap Fund		-5.25%6.21%10.17%21.03%-14.73%18.40%10.23%23.66%-4.10%19.25%
FMIYX
FMI International Fund Class I		-4.02%8.73%7.17%21.96%-9.78%13.95%0.19%17.27%-9.40%15.59%

Доходность по периодам

С начала года, FMIHX показывает доходность -5.25%, что значительно ниже, чем у FMIYX с доходностью -4.02%.

FMIHX

1 день
1.69%
1 месяц
-7.81%
С начала года
-5.25%
6 месяцев
-5.11%
1 год
-0.87%
3 года*
8.88%
5 лет*
4.82%
10 лет*
8.76%

FMIYX

1 день
1.79%
1 месяц
-8.31%
С начала года
-4.02%
6 месяцев
-3.31%
1 год
5.60%
3 года*
7.33%
5 лет*
5.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FMI Large Cap Fund

FMI International Fund Class I

Часто сравнивают с FMIHX:
FMIHX с VTIFMIHX с FGRIXFMIHX с VOOFMIHX с SPYFMIHX с SCHXFMIHX с VUGFMIHX с SWPPX
Часто сравнивают с FMIYX:
FMIYX с FMIMXFMIYX с APHIXFMIYX с FMIJXFMIYX с FHLFXFMIYX с KGIIXFMIYX с TIVFXFMIYX с SFNNX

Сравнение комиссий FMIHX и FMIYX

FMIHX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии FMIYX в 0.80%.

FMIHX
FMI Large Cap Fund
FMIYX
FMI International Fund Class I

Доходность на риск

FMIHX vs. FMIYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMIHX
Ранг доходности на риск FMIHX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIHX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIHX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIHX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIHX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIHX: 66
Ранг коэф-та Мартина
FMIYX
Ранг доходности на риск FMIYX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIYX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIYX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIYX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIYX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIYX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMIHX c FMIYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI Large Cap Fund (FMIHX) и FMI International Fund Class I (FMIYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMIHXFMIYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

0.32

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.07

0.59

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.08

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.02

0.34

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.06

1.32

-1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMIHX vs. FMIYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMIHX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа FMIYX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIHX и FMIYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMIHXFMIYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

0.32

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.40

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.43

+0.06

Корреляция

Корреляция между FMIHX и FMIYX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIHX и FMIYX

Дивидендная доходность FMIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.72%, что больше доходности FMIYX в 13.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMIHX
FMI Large Cap Fund		16.72%15.84%13.22%10.54%22.62%17.10%11.56%7.77%20.37%9.27%7.48%11.02%
FMIYX
FMI International Fund Class I		13.74%13.19%0.00%0.00%15.31%3.57%0.00%3.66%7.65%1.65%3.78%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMIHX и FMIYX

Максимальная просадка FMIHX за все время составила -47.80%, что больше максимальной просадки FMIYX в -37.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIHX и FMIYX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMIHXFMIYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.80%

-37.43%

-10.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-13.48%

+1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.99%

-21.69%

-3.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.43%

-10.01%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.90%

-4.72%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

3.50%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FMIHX и FMIYX

Текущая волатильность для FMI Large Cap Fund (FMIHX) составляет 4.50%, в то время как у FMI International Fund Class I (FMIYX) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что FMIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMIYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMIHXFMIYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

6.14%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

10.42%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

17.15%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

13.40%

+4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

14.91%

+2.67%