Сравнение FMIEX с RNGCX
FMIEX (Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares) and RNGCX (American Funds The New Economy Fund Class R-3) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, FMIEX returned 11.65%/yr vs 15.06%/yr for RNGCX. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FMIEX charges 1.10%/yr vs 1.05%/yr for RNGCX.
Доходность
Сравнение доходности FMIEX и RNGCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FMIEX показывает доходность 19.42%, а RNGCX немного ниже – 18.64%. За последние 10 лет акции FMIEX уступали акциям RNGCX по среднегодовой доходности: 11.65% против 15.06% соответственно.
FMIEX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 5.23%
- 6 месяцев
- 10.37%
- С начала года
- 19.42%
- 1 год
- 31.86%
- 3 года*
- 20.47%
- 5 лет*
- 13.48%
- 10 лет*
- 11.65%
- Всё время*
- 9.82%
RNGCX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -2.41%
- 6 месяцев
- 17.81%
- С начала года
- 18.64%
- 1 год
- 39.76%
- 3 года*
- 27.27%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 15.06%
- Всё время*
- 12.14%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FMIEX и RNGCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMIEX Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares | 19.42% | 30.93% | 8.66% | 5.67% | -0.12% | 25.11% | 2.04% | 17.27% | -5.67% | 11.21% |
RNGCX American Funds The New Economy Fund Class R-3 | 18.64% | 30.60% | 23.19% | 28.77% | -29.88% | 11.70% | 33.05% | 26.06% | -4.68% | 33.90% |
Correlation
The correlation between FMIEX and RNGCX is 0.30, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.30 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2003 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between FMIEX and RNGCX has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMIEX vs. RNGCX — Ранг доходности на риск
FMIEX
RNGCX
Сравнение FMIEX c RNGCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) и American Funds The New Economy Fund Class R-3 (RNGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMIEX | RNGCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.32 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.58 | 2.87 | +1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.81 | 10.50 | +7.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMIEX и RNGCX
Максимальная просадка FMIEX за все время составила -49.85%, что меньше максимальной просадки RNGCX в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIEX и RNGCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMIEX | RNGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.85% | -55.54% | +5.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.04% | -13.41% | +6.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.52% | -20.86% | +11.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.63% | -37.25% | +18.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.33% | -37.25% | -2.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.17% | +4.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -8.88% | +2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 3.66% | -1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMIEX и RNGCX
Текущая волатильность для Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) составляет 2.14%, в то время как у American Funds The New Economy Fund Class R-3 (RNGCX) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что FMIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RNGCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMIEX | RNGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | 7.57% | -5.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.54% | 17.28% | -9.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.51% | 20.45% | -10.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.56% | 20.02% | -7.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.65% | 19.33% | -3.68% |
Сравнение комиссий FMIEX и RNGCX
FMIEX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии RNGCX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMIEX и RNGCX
Дивидендная доходность FMIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что меньше доходности RNGCX в 8.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMIEX Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares | 4.80% | 5.76% | 9.02% | 3.27% | 8.54% | 4.34% | 1.74% | 3.82% | 18.46% | 16.45% | 5.16% | 11.75% |
RNGCX American Funds The New Economy Fund Class R-3 | 8.85% | 10.50% | 10.06% | 3.87% | 0.00% | 7.83% | 2.53% | 7.21% | 9.78% | 8.29% | 0.00% | 5.89% |
Часто задаваемые вопросы
FMIEX and RNGCX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RNGCX has higher volatility (7.57%) compared to FMIEX (2.14%). In terms of maximum drawdown, FMIEX dropped -49.85% vs RNGCX's -55.54%.
FMIEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.43 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMIEX и RNGCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор