PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RNGCX с GQRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNGCX с GQRIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RNGCX (American Funds The New Economy Fund Class R-3) and GQRIX (GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, RNGCX returned 12.42%/yr vs 9.53%/yr for GQRIX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RNGCX charges 1.05%/yr vs 0.75%/yr for GQRIX.

Доходность

Сравнение доходности RNGCX и GQRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The New Economy Fund Class R-3 (RNGCX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNGCX показывает доходность 18.23%, что значительно выше, чем у GQRIX с доходностью 6.61%.

RNGCX

1 день
0.32%
1 месяц
-2.12%
6 месяцев
14.66%
С начала года
18.23%
1 год
38.34%
3 года*
26.77%
5 лет*
12.42%
10 лет*
15.29%

GQRIX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.27%
6 месяцев
6.12%
С начала года
6.61%
1 год
7.05%
3 года*
12.31%
5 лет*
9.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNGCX и GQRIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RNGCX
American Funds The New Economy Fund Class R-3		18.23%30.60%23.19%28.77%-29.88%11.70%33.05%11.24%
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares		6.61%0.91%20.18%19.79%-3.64%17.13%14.75%12.84%

Correlation

The correlation between RNGCX and GQRIX is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2019 г.

0.66

The correlation between RNGCX and GQRIX shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The New Economy Fund Class R-3

GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с RNGCX:
RNGCX с VMVFXRNGCX с FMIEXRNGCX с MFWIXRNGCX с SVTAXRNGCX с AIVSXRNGCX с RTXAXRNGCX с GQFPX
Часто сравнивают с GQRIX:
GQRIX с ALGRXGQRIX с ACAZXGQRIX с DUHPGQRIX с EPSYXGQRIX с FSGGXGQRIX с VTGQRIX с PRWCX

Доходность на риск

RNGCX vs. GQRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNGCX
Ранг доходности на риск RNGCX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNGCX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNGCX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNGCX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNGCX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNGCX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
GQRIX
Ранг доходности на риск GQRIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRIX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNGCX c GQRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The New Economy Fund Class R-3 (RNGCX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RNGCXGQRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
0.79

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
1.18

+1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.14

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

1.06

+1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.16

2.50

+9.66

RNGCX vs. GQRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNGCX на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа GQRIX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNGCX и GQRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RNGCX и GQRIX

Максимальная просадка RNGCX за все время составила -55.54%, что больше максимальной просадки GQRIX в -28.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNGCX и GQRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNGCXGQRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.54%

-28.86%

-26.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-7.00%

-6.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.86%

-16.47%

-4.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.25%

-20.29%

-16.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.50%

-4.48%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.88%

-4.90%

-3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.96%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности RNGCX и GQRIX

American Funds The New Economy Fund Class R-3 (RNGCX) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что RNGCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNGCXGQRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

3.72%

+4.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.34%

7.57%

+8.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

9.48%

+10.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.86%

14.73%

+5.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.23%

17.19%

+2.04%

Сравнение комиссий RNGCX и GQRIX

RNGCX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии GQRIX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNGCX и GQRIX

Дивидендная доходность RNGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.88%, что больше доходности GQRIX в 7.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares		7.45%7.94%6.46%1.39%2.99%1.65%0.11%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%
RNGCX
American Funds The New Economy Fund Class R-3		8.88%10.50%10.06%3.87%0.00%7.83%2.53%7.21%9.78%8.29%0.00%5.89%

Часто задаваемые вопросы

RNGCX and GQRIX have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RNGCX has higher volatility (7.95%) compared to GQRIX (3.72%). In terms of maximum drawdown, RNGCX dropped -55.54% vs GQRIX's -28.86%.

RNGCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNGCX и GQRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор