PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMGKX с FZILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMGKX с FZILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Magellan Fund Class K (FMGKX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX).

FMGKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. FZILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FMGKX и FZILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Magellan Fund Class K (FMGKX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMGKX и FZILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FMGKX
Fidelity Magellan Fund Class K		-7.56%16.35%32.08%31.15%-27.11%27.08%28.49%31.42%-14.06%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.17%33.52%5.32%16.28%-15.96%8.19%11.06%21.69%-9.38%

Доходность по периодам

С начала года, FMGKX показывает доходность -7.56%, что значительно ниже, чем у FZILX с доходностью 2.17%.

FMGKX

1 день
3.29%
1 месяц
-6.56%
С начала года
-7.56%
6 месяцев
-10.07%
1 год
13.37%
3 года*
19.74%
5 лет*
11.06%
10 лет*
14.00%

FZILX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.87%
С начала года
2.17%
6 месяцев
6.45%
1 год
27.85%
3 года*
16.00%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Magellan Fund Class K

Fidelity ZERO International Index Fund

Часто сравнивают с FMGKX:
FMGKX с FMGAXFMGKX с FMAGXFMGKX с FCNKXFMGKX с FXAIXFMGKX с FSKAXFMGKX с VINIXFMGKX с VOT
Часто сравнивают с FZILX:
FZILX с VXUSFZILX с FTIHXFZILX с FSPSXFZILX с FZROXFZILX с FXAIXFZILX с FXNAXFZILX с VTI

Сравнение комиссий FMGKX и FZILX

FMGKX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FZILX в 0.00%.

FMGKX
Fidelity Magellan Fund Class K
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund

Доходность на риск

FMGKX vs. FZILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMGKX
Ранг доходности на риск FMGKX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMGKX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMGKX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMGKX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMGKX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMGKX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FZILX
Ранг доходности на риск FZILX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZILX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMGKX c FZILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan Fund Class K (FMGKX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMGKXFZILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.74

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

2.32

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.35

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

2.44

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.01

9.45

-6.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMGKX vs. FZILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMGKX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа FZILX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMGKX и FZILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMGKXFZILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.74

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.51

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.49

-0.06

Корреляция

Корреляция между FMGKX и FZILX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMGKX и FZILX

Дивидендная доходность FMGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.04%, что больше доходности FZILX в 2.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMGKX
Fidelity Magellan Fund Class K		15.04%13.90%9.26%11.80%5.08%7.07%0.30%15.04%10.95%9.74%2.87%7.69%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.62%2.67%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.37%0.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMGKX и FZILX

Максимальная просадка FMGKX за все время составила -59.38%, что больше максимальной просадки FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMGKX и FZILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMGKXFZILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.38%

-34.37%

-25.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.95%

-11.24%

-2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.05%

-29.87%

-3.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.12%

-8.57%

-2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.03%

-6.80%

-4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

2.90%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FMGKX и FZILX

Текущая волатильность для Fidelity Magellan Fund Class K (FMGKX) составляет 6.28%, в то время как у Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что FMGKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMGKXFZILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

7.90%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

11.25%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.64%

16.44%

+4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.14%

15.33%

+4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.14%

17.30%

+2.84%