PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMGKX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMGKX с BBLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Magellan Fund Class K (FMGKX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

FMGKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FMGKX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Magellan Fund Class K (FMGKX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMGKX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FMGKX
Fidelity Magellan Fund Class K		-7.56%16.35%32.08%31.15%-27.11%27.08%28.49%6.43%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, FMGKX показывает доходность -7.56%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

FMGKX

1 день
3.29%
1 месяц
-6.56%
С начала года
-7.56%
6 месяцев
-10.07%
1 год
13.37%
3 года*
19.74%
5 лет*
11.06%
10 лет*
14.00%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-1.14%
1 год
12.89%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Magellan Fund Class K

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с FMGKX:
FMGKX с FMGAXFMGKX с FMAGXFMGKX с FCNKXFMGKX с FXAIXFMGKX с FSKAXFMGKX с VINIXFMGKX с VOT
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с ALGRXBBLIX с PRWAX

Сравнение комиссий FMGKX и BBLIX

FMGKX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии BBLIX в 0.70%.

BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund
FMGKX
Fidelity Magellan Fund Class K

Доходность на риск

FMGKX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMGKX
Ранг доходности на риск FMGKX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMGKX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMGKX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMGKX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMGKX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMGKX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMGKX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan Fund Class K (FMGKX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMGKXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.05

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.63

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.28

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

0.83

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.01

3.38

-0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMGKX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMGKX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа BBLIX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMGKX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMGKXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.05

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.63

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.58

-0.15

Корреляция

Корреляция между FMGKX и BBLIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMGKX и BBLIX

Дивидендная доходность FMGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.04%, что больше доходности BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMGKX
Fidelity Magellan Fund Class K		15.04%13.90%9.26%11.80%5.08%7.07%0.30%15.04%10.95%9.74%2.87%7.69%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMGKX и BBLIX

Максимальная просадка FMGKX за все время составила -59.38%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMGKX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMGKXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.38%

-33.49%

-25.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.95%

-10.22%

-3.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.05%

-28.06%

-4.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.12%

-1.80%

-9.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.03%

-6.47%

-4.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

3.62%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FMGKX и BBLIX

Fidelity Magellan Fund Class K (FMGKX) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что FMGKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMGKXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

1.57%

+4.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

6.07%

+5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.64%

16.08%

+4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.14%

16.08%

+4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.14%

18.80%

+1.34%