Сравнение FMGIX с VENAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frontier MFG Core Infrastructure Fund (FMGIX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX).
FMGIX управляется Frontier Funds. Фонд был запущен 17 янв. 2012 г.. VENAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 окт. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности FMGIX и VENAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMGIX и VENAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMGIX Frontier MFG Core Infrastructure Fund | 6.75% | 22.67% | 34.26% | 4.86% | -9.46% | 13.84% | -1.36% | 28.00% | -6.62% | 20.25% |
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 39.76% | 7.29% | 6.57% | 0.05% | 62.94% | 55.57% | -33.27% | 9.36% | -19.90% | -2.39% |
Доходность по периодам
С начала года, FMGIX показывает доходность 6.75%, что значительно ниже, чем у VENAX с доходностью 39.76%. За последние 10 лет акции FMGIX уступали акциям VENAX по среднегодовой доходности: 10.03% против 11.29% соответственно.
FMGIX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- 6.75%
- 6 месяцев
- 8.05%
- 1 год
- 20.40%
- 3 года*
- 20.79%
- 5 лет*
- 13.22%
- 10 лет*
- 10.03%
VENAX
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 11.69%
- С начала года
- 39.76%
- 6 месяцев
- 41.02%
- 1 год
- 39.10%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 25.11%
- 10 лет*
- 11.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMGIX и VENAX
FMGIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VENAX в 0.10%.
Доходность на риск
FMGIX vs. VENAX — Ранг доходности на риск
FMGIX
VENAX
Сравнение FMGIX c VENAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier MFG Core Infrastructure Fund (FMGIX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMGIX | VENAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 1.63 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 2.05 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.31 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 2.09 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.65 | 5.98 | +4.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMGIX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 1.63 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.95 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.38 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.29 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между FMGIX и VENAX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMGIX и VENAX
Дивидендная доходность FMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.50%, что больше доходности VENAX в 2.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMGIX Frontier MFG Core Infrastructure Fund | 31.50% | 33.65% | 48.77% | 4.79% | 3.98% | 2.63% | 2.38% | 2.63% | 3.09% | 3.15% | 2.83% | 2.79% |
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 2.25% | 3.10% | 3.24% | 3.34% | 3.65% | 3.80% | 4.76% | 3.41% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок FMGIX и VENAX
Максимальная просадка FMGIX за все время составила -57.57%, что меньше максимальной просадки VENAX в -74.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMGIX и VENAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMGIX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.57% | -74.42% | +16.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.74% | -19.04% | +11.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.61% | -26.59% | -0.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.57% | -69.58% | +12.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.22% | -1.12% | -4.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.37% | -20.09% | +14.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 6.64% | -4.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMGIX и VENAX
Текущая волатильность для Frontier MFG Core Infrastructure Fund (FMGIX) составляет 3.97%, в то время как у Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что FMGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VENAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMGIX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 5.01% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.97% | 13.94% | -6.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.91% | 24.99% | -13.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.44% | 26.55% | +1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.56% | 30.17% | +22.39% |