PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMGAX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMGAX с FZROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class A (FMGAX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

FMGAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 мар. 1997 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FMGAX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class A (FMGAX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMGAX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FMGAX
Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class A		0.13%7.92%0.07%4.27%-12.82%-1.52%4.06%6.05%1.44%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.98%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Доходность по периодам

С начала года, FMGAX показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -3.98%.

FMGAX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.39%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.22%
1 год
4.52%
3 года*
3.28%
5 лет*
-0.41%
10 лет*
0.87%

FZROX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.77%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class A

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FMGAX:
FMGAX с FMGKXFMGAX с FSELXFMGAX с SCHGFMGAX с VBTIXFMGAX с FNSOXFMGAX с FCNTXFMGAX с VUSFX
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий FMGAX и FZROX

FMGAX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

FMGAX
Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class A
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

FMGAX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMGAX
Ранг доходности на риск FMGAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMGAX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMGAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMGAX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMGAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMGAX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMGAX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class A (FMGAX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMGAXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.98

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.50

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.51

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.88

7.28

-2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMGAX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMGAX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZROX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMGAX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMGAXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.98

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.62

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.63

+0.14

Корреляция

Корреляция между FMGAX и FZROX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMGAX и FZROX

Дивидендная доходность FMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности FZROX в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMGAX
Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class A		3.28%3.57%3.19%2.92%1.14%0.48%2.06%2.25%2.22%2.26%2.28%1.72%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.07%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMGAX и FZROX

Максимальная просадка FMGAX за все время составила -19.51%, что меньше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMGAX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMGAXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.51%

-34.96%

+15.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-12.44%

+9.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.18%

-25.12%

+5.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.27%

-6.16%

+2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-5.61%

+3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

2.58%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FMGAX и FZROX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class A (FMGAX) составляет 1.54%, в то время как у Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что FMGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMGAXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

5.52%

-3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

9.81%

-7.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.67%

18.68%

-14.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.75%

17.45%

-10.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.10%

20.28%

-15.18%