PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMET с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMET с VGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Metaverse ETF (FMET) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

FMET и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMET - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 апр. 2022 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности FMET и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Metaverse ETF (FMET) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMET и VGT

2026 (YTD)2025202420232022
FMET
Fidelity Metaverse ETF		-12.10%21.93%6.76%39.18%-16.56%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-6.16%21.77%29.30%52.66%-16.09%

Доходность по периодам

С начала года, FMET показывает доходность -12.10%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -6.16%.

FMET

1 день
0.72%
1 месяц
-4.50%
С начала года
-12.10%
6 месяцев
-15.78%
1 год
13.47%
3 года*
10.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

VGT

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-5.90%
1 год
29.76%
3 года*
23.10%
5 лет*
14.83%
10 лет*
21.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Metaverse ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с FMET:
FMET с FDIGFMET с FBTCFMET с FSPGXFMET с FZROXFMET с DIVOFMET с FLINFMET с SOXQ
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Сравнение комиссий FMET и VGT

FMET берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

FMET
Fidelity Metaverse ETF
VGT
Vanguard Information Technology ETF

Доходность на риск

FMET vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMET
Ранг доходности на риск FMET: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMET: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMET: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMET: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMET: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMET: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMET c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Metaverse ETF (FMET) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMETVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

1.10

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.67

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

1.88

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.84

5.77

-3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMET vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMET на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMET и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMETVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.10

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.61

-0.30

Корреляция

Корреляция между FMET и VGT составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMET и VGT

Дивидендная доходность FMET за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что больше доходности VGT в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMET
Fidelity Metaverse ETF		0.63%0.81%0.44%0.40%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок FMET и VGT

Максимальная просадка FMET за все время составила -29.22%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMET и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

FMETVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.22%

-54.63%

+25.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.00%

-16.40%

-6.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.14%

-11.66%

-7.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.49%

-8.00%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.99%

5.35%

+2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FMET и VGT

Текущая волатильность для Fidelity Metaverse ETF (FMET) составляет 7.52%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что FMET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMETVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

8.03%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.01%

16.35%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.41%

27.27%

-2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.29%

25.06%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.29%

24.48%

-0.19%