PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMET с GABF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMET с GABF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FMET (Fidelity Metaverse ETF) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - FMET is a Communications Equities fund actively managed by Fidelity, while GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli. Both are actively managed. Over the past 3 years, FMET returned 17.12%/yr vs 21.78%/yr for GABF. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMET charges 0.39%/yr vs 0.10%/yr for GABF.

Доходность

Сравнение доходности FMET и GABF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Metaverse ETF (FMET) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMET показывает доходность 10.67%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -4.77%.

FMET

1 день
-0.35%
1 месяц
7.72%
С начала года
10.67%
6 месяцев
10.13%
1 год
26.10%
3 года*
17.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

GABF

1 день
2.43%
1 месяц
-0.68%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-4.12%
1 год
-1.19%
3 года*
21.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMET и GABF

2026 (YTD)2025202420232022
FMET
Fidelity Metaverse ETF		10.67%21.93%6.76%39.18%-7.94%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		-4.77%3.60%44.38%38.92%0.40%

Correlation

The correlation between FMET and GABF is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2022 г.

0.61

The correlation between FMET and GABF has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FMET и GABF

Секторы
FMET
GABF

Технологии

56.5%
4.9%

Коммуникационные услуги

35.2%

-

Недвижимость

8.3%
6.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

84.6%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

4.6%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FMET
56.5%
GABF
4.9%

Коммуникационные услуги

FMET
35.2%
GABF

-

Недвижимость

FMET
8.3%
GABF
6.0%

Сырьевые материалы

FMET

-

GABF

-

Потребительский циклический сектор

FMET

-

GABF

-

Потребительский защитный сектор

FMET

-

GABF

-

Энергетика

FMET

-

GABF

-

Финансовые услуги

FMET

-

GABF
84.6%

Здравоохранение

FMET

-

GABF

-

Промышленность

FMET

-

GABF
4.6%

Коммунальные услуги

FMET

-

GABF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Metaverse ETF

Gabelli Financial Services Opportunities ETF

Часто сравнивают с FMET:
FMET с FDIGFMET с FBTCFMET с FLINFMET с SOXQFMET с FSPGXFMET с FZROXFMET с DIVO
Часто сравнивают с GABF:
GABF с GABFXGABF с ASETGABF с IYGGABF с XLFGABF с DFSBGABF с VOOGABF с GSIB

Доходность на риск

FMET vs. GABF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMET
Ранг доходности на риск FMET: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMET: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMET: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMET: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMET: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMET: 2424
Ранг коэф-та Мартина
GABF
Ранг доходности на риск GABF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMET c GABF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Metaverse ETF (FMET) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMETGABFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
-0.07

+1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
0.03

+1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.00

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

-0.07

+1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.03

-0.16

+3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMET vs. GABF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMET на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа GABF равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMET и GABF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMETGABFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

-0.07

+1.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.90

-0.35

Просадки

Сравнение просадок FMET и GABF

Максимальная просадка FMET за все время составила -29.22%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMET и GABF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMETGABFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.22%

-20.86%

-8.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.00%

-17.16%

-5.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.02%

-20.86%

-4.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-9.45%

+8.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-4.86%

-2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.63%

7.29%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FMET и GABF

Fidelity Metaverse ETF (FMET) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что FMET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMETGABFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

4.98%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.69%

13.36%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

17.53%

+1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.18%

20.57%

+3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.18%

20.57%

+3.61%

Сравнение комиссий FMET и GABF

FMET берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMET и GABF

Дивидендная доходность FMET за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности GABF в 2.06%

ПозицияTTM2025202420232022
FMET
Fidelity Metaverse ETF		0.50%0.81%0.44%0.40%0.18%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		2.06%1.96%4.19%4.95%1.31%

Часто задаваемые вопросы

FMET and GABF have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMET has higher volatility (5.88%) compared to GABF (4.98%). In terms of maximum drawdown, FMET dropped -29.22% vs GABF's -20.86%.

On 3-year performance, GABF leads with 21.78% vs 17.12% for FMET. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GABF has been the lower-risk option at 4.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GABF has performed better with a 21.78% return vs 17.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.39% for FMET.

GABF has the higher dividend yield at 2.06%, compared with 0.50% for FMET.

FMET is categorized as Communications Equities, while GABF is Financials Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Gabelli. Their fees differ too: 0.39% for FMET and 0.10% for GABF.

FMET currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMET и GABF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор