Сравнение FMET с GABF
FMET (Fidelity Metaverse ETF) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - FMET is a Communications Equities fund actively managed by Fidelity, while GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli. Both are actively managed. Over the past 3 years, FMET returned 11.31%/yr vs 20.28%/yr for GABF. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMET charges 0.39%/yr vs 0.10%/yr for GABF.
Доходность
Сравнение доходности FMET и GABF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMET показывает доходность 2.84%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -0.55%.
FMET
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- 2.25%
- С начала года
- 2.84%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- 11.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GABF
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- -4.09%
- С начала года
- -0.55%
- 1 год
- -2.77%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMET и GABF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FMET Fidelity Metaverse ETF | 2.84% | 21.93% | 6.76% | 39.18% | -7.15% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -0.55% | 3.60% | 44.38% | 38.92% | -0.04% |
Correlation
The correlation between FMET and GABF is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г. | 0.60 |
The correlation between FMET and GABF shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов FMET и GABF
Секторы
FMET
GABF
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Недвижимость
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
FMET
GABF
Коммуникационные услуги
FMET
GABF
-
Недвижимость
FMET
GABF
Финансовые услуги
FMET
GABF
Сырьевые материалы
FMET
-
GABF
-
Потребительский циклический сектор
FMET
-
GABF
-
Потребительский защитный сектор
FMET
-
GABF
-
Энергетика
FMET
-
GABF
-
Здравоохранение
FMET
-
GABF
-
Промышленность
FMET
-
GABF
Коммунальные услуги
FMET
-
GABF
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMET vs. GABF — Ранг доходности на риск
FMET
GABF
Сравнение FMET c GABF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Metaverse ETF (FMET) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMET | GABF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.99 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | -0.16 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.86 | -0.36 | +1.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMET и GABF
Максимальная просадка FMET за все время составила -29.94%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMET и GABF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMET | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.94% | -20.86% | -9.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.00% | -17.16% | -5.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.02% | -20.86% | -4.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.74% | -5.44% | -2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.71% | -4.95% | -2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.02% | 7.80% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMET и GABF
Fidelity Metaverse ETF (FMET) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что FMET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMET | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 4.48% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.37% | 13.33% | +4.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.02% | 17.49% | +3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.36% | 20.42% | +3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.36% | 20.42% | +3.94% |
Сравнение комиссий FMET и GABF
FMET берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMET и GABF
Дивидендная доходность FMET за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности GABF в 1.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FMET Fidelity Metaverse ETF | 0.51% | 0.81% | 0.44% | 0.40% | 0.18% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 1.97% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
FMET and GABF have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMET has higher volatility (6.01%) compared to GABF (4.48%). In terms of maximum drawdown, FMET dropped -29.94% vs GABF's -20.86%.
On 3-year performance, GABF leads with 20.28% vs 11.31% for FMET. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GABF has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GABF has performed better with a 20.28% return vs 11.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.39% for FMET.
GABF has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 0.51% for FMET.
FMET is categorized as Communications Equities, while GABF is Financials Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Gabelli. Their fees differ too: 0.39% for FMET and 0.10% for GABF.
FMET currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMET и GABF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор