Сравнение FMET с GABF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Metaverse ETF (FMET) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF).
FMET и GABF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMET - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 апр. 2022 г.. GABF - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 9 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности FMET и GABF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMET и GABF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FMET Fidelity Metaverse ETF | -12.10% | 21.93% | 6.76% | 39.18% | -7.94% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -9.67% | 3.60% | 44.38% | 38.92% | 0.40% |
Доходность по периодам
С начала года, FMET показывает доходность -12.10%, что значительно ниже, чем у GABF с доходностью -9.67%.
FMET
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -12.10%
- 6 месяцев
- -15.78%
- 1 год
- 13.47%
- 3 года*
- 10.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GABF
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- -9.67%
- 6 месяцев
- -10.83%
- 1 год
- -3.40%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMET и GABF
FMET берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.
Доходность на риск
FMET vs. GABF — Ранг доходности на риск
FMET
GABF
Сравнение FMET c GABF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Metaverse ETF (FMET) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMET | GABF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | -0.15 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | -0.05 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.99 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | -0.18 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.84 | -0.48 | +2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMET | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | -0.15 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.86 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между FMET и GABF составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMET и GABF
Дивидендная доходность FMET за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности GABF в 2.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FMET Fidelity Metaverse ETF | 0.63% | 0.81% | 0.44% | 0.40% | 0.18% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.17% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок FMET и GABF
Максимальная просадка FMET за все время составила -29.22%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMET и GABF.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMET | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.22% | -20.86% | -8.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.00% | -17.16% | -5.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.14% | -14.11% | -5.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.49% | -4.64% | -2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.99% | 6.49% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMET и GABF
Fidelity Metaverse ETF (FMET) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что FMET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMET | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.52% | 5.73% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.01% | 13.62% | +1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.41% | 22.80% | +1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.29% | 20.69% | +3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.29% | 20.69% | +3.60% |