PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FMET с GABF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FMET и GABF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Metaverse ETF (FMET) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMET и GABF


2026 (YTD)2025202420232022
FMET
Fidelity Metaverse ETF
-12.06%21.93%6.76%39.18%-7.94%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF
-9.51%3.60%44.38%38.92%0.40%

Доходность по периодам

С начала года, FMET показывает доходность -12.06%, что значительно ниже, чем у GABF с доходностью -9.51%.


FMET

1 день
0.05%
1 месяц
-3.31%
С начала года
-12.06%
6 месяцев
-16.51%
1 год
12.84%
3 года*
10.62%
5 лет*
10 лет*

GABF

1 день
0.17%
1 месяц
-3.09%
С начала года
-9.51%
6 месяцев
-10.66%
1 год
-4.75%
3 года*
20.49%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Metaverse ETF

Gabelli Financial Services Opportunities ETF

Сравнение комиссий FMET и GABF

FMET берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.


Доходность на риск

FMET vs. GABF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FMET
Ранг доходности на риск FMET: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMET: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMET: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMET: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMET: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMET: 2121
Ранг коэф-та Мартина

GABF
Ранг доходности на риск GABF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMET c GABF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Metaverse ETF (FMET) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FMETGABFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

-0.21

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

-0.14

+1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

0.98

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

-0.19

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.67

-0.49

+2.17

FMET vs. GABF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMET на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа GABF равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMET и GABF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FMETGABFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

-0.21

+0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.86

-0.55

Корреляция

Корреляция между FMET и GABF составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FMET и GABF

Дивидендная доходность FMET за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности GABF в 2.17%


TTM2025202420232022
FMET
Fidelity Metaverse ETF
0.63%0.81%0.44%0.40%0.18%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF
2.17%1.96%4.19%4.95%1.31%

Просадки

Сравнение просадок FMET и GABF

Максимальная просадка FMET за все время составила -29.22%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMET и GABF.


Загрузка...

Показатели просадок


FMETGABFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.22%

-20.86%

-8.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.00%

-17.16%

-5.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.10%

-13.96%

-5.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-4.65%

-2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.08%

6.55%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FMET и GABF

Fidelity Metaverse ETF (FMET) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что FMET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FMETGABFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

5.65%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.01%

13.59%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.39%

22.80%

+1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.28%

20.68%

+3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.28%

20.68%

+3.60%