Сравнение FMED с VYGR
FMED (Fidelity Disruptive Medicine ETF) is Health & Biotech Equities fund actively managed by Fidelity, while VYGR (Voyager Therapeutics, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, FMED returned 0.73%/yr vs -34.59%/yr for VYGR. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FMED и VYGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMED показывает доходность -4.75%, что значительно выше, чем у VYGR с доходностью -7.63%.
FMED
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 7.10%
- С начала года
- -4.75%
- 6 месяцев
- -6.17%
- 1 год
- 8.53%
- 3 года*
- 0.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VYGR
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -7.63%
- 6 месяцев
- -16.74%
- 1 год
- 10.00%
- 3 года*
- -34.59%
- 5 лет*
- -5.51%
- 10 лет*
- -12.79%
Сравнение доходности по годам FMED и VYGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FMED Fidelity Disruptive Medicine ETF | -4.75% | 9.69% | 2.29% | -3.59% |
VYGR Voyager Therapeutics, Inc. | -7.63% | -30.69% | -32.82% | -34.93% |
Correlation
The correlation between FMED and VYGR is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2023 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMED vs. VYGR — Ранг доходности на риск
FMED
VYGR
Сравнение FMED c VYGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED) и Voyager Therapeutics, Inc. (VYGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMED | VYGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.08 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 0.27 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.03 | 0.48 | +0.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMED и VYGR
Максимальная просадка FMED за все время составила -21.84%, что меньше максимальной просадки VYGR в -92.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMED и VYGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMED | VYGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.84% | -92.11% | +70.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.33% | -37.71% | +19.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.84% | -80.49% | +58.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -80.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.64% | -88.41% | +77.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -66.91% | +59.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.27% | 21.10% | -12.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMED и VYGR
Текущая волатильность для Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED) составляет 7.50%, в то время как у Voyager Therapeutics, Inc. (VYGR) волатильность равна 19.66%. Это указывает на то, что FMED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMED | VYGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 19.66% | -12.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.01% | 43.72% | -28.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.37% | 65.19% | -45.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.57% | 80.85% | -62.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.57% | 75.87% | -57.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMED и VYGR
Ни FMED, ни VYGR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FMED Fidelity Disruptive Medicine ETF | 0.00% | 0.00% | 0.46% |
VYGR Voyager Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FMED and VYGR have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VYGR has higher volatility (19.66%) compared to FMED (7.50%). In terms of maximum drawdown, FMED dropped -21.84% vs VYGR's -92.11%.
FMED currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMED и VYGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор