Сравнение FMDGX с VLEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) и Villere Equity Fund (VLEQX).
FMDGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г.. VLEQX управляется Villere. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности FMDGX и VLEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMDGX и VLEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMDGX Fidelity Mid Cap Growth Index Fund | -6.36% | 8.60% | 22.03% | 25.79% | -26.67% | 12.67% | 34.84% | 4.63% |
VLEQX Villere Equity Fund | -0.45% | 0.26% | 1.50% | 11.37% | -24.50% | 5.80% | 14.77% | 2.53% |
Доходность по периодам
С начала года, FMDGX показывает доходность -6.36%, что значительно ниже, чем у VLEQX с доходностью -0.45%.
FMDGX
- 1 день
- 3.60%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- -6.36%
- 6 месяцев
- -9.60%
- 1 год
- 8.49%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- —
VLEQX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 1.46%
- 3 года*
- 1.12%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- 3.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMDGX и VLEQX
FMDGX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VLEQX в 1.22%.
Доходность на риск
FMDGX vs. VLEQX — Ранг доходности на риск
FMDGX
VLEQX
Сравнение FMDGX c VLEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMDGX | VLEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 0.08 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 0.24 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.03 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 0.14 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.97 | 0.49 | +1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMDGX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 0.08 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | -0.17 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.08 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между FMDGX и VLEQX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMDGX и VLEQX
Дивидендная доходность FMDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности VLEQX в 0.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMDGX Fidelity Mid Cap Growth Index Fund | 1.98% | 1.85% | 0.47% | 0.63% | 0.81% | 6.43% | 0.36% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VLEQX Villere Equity Fund | 0.54% | 0.54% | 0.40% | 4.64% | 2.88% | 8.24% | 0.73% | 0.17% | 0.34% | 0.00% | 0.11% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок FMDGX и VLEQX
Максимальная просадка FMDGX за все время составила -38.59%, что больше максимальной просадки VLEQX в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMDGX и VLEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMDGX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.59% | -35.60% | -2.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.75% | -11.43% | -3.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.59% | -33.46% | -5.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.68% | -19.59% | +7.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.34% | -12.40% | +1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.70% | 3.37% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMDGX и VLEQX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с Villere Equity Fund (VLEQX) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что FMDGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMDGX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.94% | 4.03% | +2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.16% | 8.50% | +4.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.17% | 16.35% | +6.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.41% | 19.30% | +3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.50% | 19.25% | +5.25% |